Сравнение JETD с CARD
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds from Max - JETD tracks the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%) while CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, JETD returned -56.28%/yr vs -49.96%/yr for CARD. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JETD и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -57.97%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью -13.75%.
JETD
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -5.14%
- 6 месяцев
- -43.92%
- С начала года
- -57.97%
- 1 год
- -75.74%
- 3 года*
- -56.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -55.42%
CARD
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -10.02%
- С начала года
- -13.75%
- 1 год
- -39.84%
- 3 года*
- -49.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -52.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $45.49K | $48.65K | $45.76K | |
| $208.55K | $306.67K | $366.38K |
Сравнение доходности по годам JETD и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -57.97% | -59.89% | -51.72% | 7.70% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.75% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
Correlation
The correlation between JETD and CARD is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between JETD and CARD has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. CARD — Ранг доходности на риск
JETD
CARD
Сравнение JETD c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETD | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.95 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.92 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | -1.46 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETD и CARD
Максимальная просадка JETD за все время составила -95.63%, примерно равная максимальной просадке CARD в -93.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.63% | -93.74% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.80% | -43.65% | -32.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.63% | -93.74% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.63% | -93.52% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.10% | -69.65% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.60% | 27.80% | +18.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и CARD
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеют волатильность 21.80% и 22.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.80% | 22.37% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.48% | 54.65% | +10.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.62% | 71.96% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.45% | 80.41% | -8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.45% | 80.41% | -8.96% |
Сравнение комиссий JETD и CARD
И JETD, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и CARD
Ни JETD, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JETD and CARD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (22.37%) compared to JETD (21.80%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -95.63% vs CARD's -93.74%.
On 3-year performance, CARD leads with -49.96% vs -56.28% for JETD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, JETD has been the lower-risk option at 21.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CARD has performed better with a -49.96% return vs -56.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETD and CARD have the same expense ratio: 0.95% per year.
JETD and CARD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%).
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор