Сравнение JETD с CARD
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds from Max - JETD tracks the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%) while CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past year, JETD returned -77.54% vs -35.50% for CARD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JETD и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -54.04%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 4.05%.
JETD
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -31.48%
- С начала года
- -54.04%
- 6 месяцев
- -51.71%
- 1 год
- -77.54%
- 3 года*
- -55.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- -35.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETD и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -54.04% | -59.89% | -51.72% | 7.70% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 4.05% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
Correlation
The correlation between JETD and CARD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between JETD and CARD has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. CARD — Ранг доходности на риск
JETD
CARD
Сравнение JETD c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETD | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.96 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -0.77 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -1.14 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETD и CARD
Максимальная просадка JETD за все время составила -95.22%, примерно равная максимальной просадке CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.22% | -93.51% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.78% | -46.11% | -30.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.22% | -92.18% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.93% | -68.77% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.65% | 31.66% | +15.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и CARD
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 31.75% по сравнению с Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) с волатильностью 23.66%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.75% | 23.66% | +8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.66% | 52.57% | +12.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.92% | 70.15% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.61% | 80.64% | -9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.61% | 80.64% | -9.03% |
Сравнение комиссий JETD и CARD
И JETD, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и CARD
Ни JETD, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JETD and CARD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (31.75%) compared to CARD (23.66%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -95.22% vs CARD's -93.51%.
On 1-year performance, CARD leads with -35.50% vs -77.54% for JETD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 23.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARD has performed better with a -35.50% return vs -77.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETD and CARD have the same expense ratio: 0.95% per year.
JETD and CARD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%).
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор