Сравнение JETD с SKRE
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both Inverse Equities funds - JETD tracks the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%) while SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, JETD returned -66.31% vs -46.37% for SKRE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JETD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности JETD и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -48.45%, что значительно ниже, чем у SKRE с доходностью -36.29%.
JETD
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -37.18%
- С начала года
- -48.45%
- 1 год
- -66.31%
- 3 года*
- -51.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETD и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -48.45% | -59.89% | -56.02% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.47% |
Correlation
The correlation between JETD and SKRE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between JETD and SKRE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. SKRE — Ранг доходности на риск
JETD
SKRE
Сравнение JETD c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETD | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.90 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.61 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETD и SKRE
Максимальная просадка JETD за все время составила -95.39%, что больше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.39% | -79.33% | -16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.34% | -51.44% | -23.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.64% | -79.33% | -15.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.53% | -48.53% | -14.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.93% | 28.81% | +16.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и SKRE
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 11.56% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.96% | 32.58% | +32.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.94% | 46.09% | +28.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.34% | 55.12% | +16.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.34% | 55.12% | +16.22% |
Сравнение комиссий JETD и SKRE
JETD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и SKRE
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
JETD and SKRE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (16.54%) compared to SKRE (11.56%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -95.39% vs SKRE's -79.33%.
On 1-year performance, SKRE leads with -46.37% vs -66.31% for JETD. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKRE has been the lower-risk option at 11.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SKRE has performed better with a -46.37% return vs -66.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for JETD.
SKRE has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for JETD.
JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: Max and Tuttle. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 0.75% for SKRE.
JETD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор