Сравнение JETD с QVMM
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and QVMM (Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF) are both exchange-traded funds - JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while QVMM is a Multi-factor fund tracking the S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, JETD returned -51.55%/yr vs 14.31%/yr for QVMM. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. JETD charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for QVMM.
Доходность
Сравнение доходности JETD и QVMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -48.45%, что значительно ниже, чем у QVMM с доходностью 16.11%.
JETD
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -37.18%
- С начала года
- -48.45%
- 1 год
- -66.31%
- 3 года*
- -51.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QVMM
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 9.26%
- С начала года
- 16.11%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETD и QVMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -48.45% | -59.89% | -51.72% | -1.53% |
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 16.11% | 8.82% | 13.36% | 9.69% |
Correlation
The correlation between JETD and QVMM is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | -0.73 |
The correlation between JETD and QVMM has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. QVMM — Ранг доходности на риск
JETD
QVMM
Сравнение JETD c QVMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETD | QVMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.27 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.88 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 10.25 | -11.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETD и QVMM
Максимальная просадка JETD за все время составила -95.39%, что больше максимальной просадки QVMM в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и QVMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | QVMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.39% | -24.00% | -71.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.34% | -8.30% | -67.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.39% | -24.00% | -71.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.64% | -1.44% | -93.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.53% | -6.94% | -55.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.93% | 2.33% | +42.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и QVMM
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | QVMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 3.53% | +13.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.96% | 11.58% | +53.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.94% | 15.45% | +59.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.34% | 19.40% | +51.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.34% | 19.37% | +51.97% |
Сравнение комиссий JETD и QVMM
JETD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QVMM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и QVMM
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 1.15% | 1.32% | 1.29% | 1.42% | 1.51% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
JETD and QVMM have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (16.54%) compared to QVMM (3.53%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -95.39% vs QVMM's -24.00%.
On 3-year performance, QVMM leads with 14.31% vs -51.55% for JETD. On fees, QVMM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QVMM has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QVMM has performed better with a 14.31% return vs -51.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QVMM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for JETD.
QVMM has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for JETD.
JETD is categorized as Inverse Equities, while QVMM is Multi-factor. JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while QVMM tracks S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Max and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 0.15% for QVMM.
QVMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и QVMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор