PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETD с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JETD с MSTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).

JETD и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JETD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JETD и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JETD и MSTZ

2026 (YTD)20252024
JETD
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN		-3.11%-59.89%-37.14%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-24.90%-38.95%-94.26%

Доходность по периодам

С начала года, JETD показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.

JETD

1 день
-6.59%
1 месяц
28.40%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-37.28%
1 год
-71.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
3.21%
1 месяц
12.49%
С начала года
-24.90%
6 месяцев
172.88%
1 год
4.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с JETD:
JETD с SPYJETD с XXXXJETD с CARDJETD с CARUJETD с JETUJETD с ZIVBJETD с QQQD
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с MSTYMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с BITOMSTZ с BTC-USDMSTZ с MST

Сравнение комиссий JETD и MSTZ

JETD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
JETD
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN

Доходность на риск

JETD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETD
Ранг доходности на риск JETD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETD: 44
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JETDMSTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.81

0.03

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.23

1.17

-2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.16

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.10

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.99

-0.13

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JETD vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETD на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETD и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JETDMSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

0.03

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

-0.53

-0.14

Корреляция

Корреляция между JETD и MSTZ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETD и MSTZ

Ни JETD, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JETD и MSTZ

Максимальная просадка JETD за все время составила -93.02%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и MSTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

JETDMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.02%

-99.36%

+6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.31%

-83.20%

-4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.92%

-97.37%

+7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.50%

-93.92%

+34.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.56%

61.41%

+10.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JETD и MSTZ

Текущая волатильность для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) составляет 27.58%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что JETD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JETDMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.58%

38.01%

-10.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.09%

122.49%

-72.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.27%

147.18%

-57.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.69%

172.91%

-104.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.69%

172.91%

-104.22%