PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESVX с JVMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESVX с JVMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX).

JESVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JESVX и JVMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESVX и JVMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		0.41%0.13%5.97%14.02%-9.84%26.18%-6.96%26.52%-12.98%-3.88%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		1.16%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%12.64%

Доходность по периодам

С начала года, JESVX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у JVMIX с доходностью 1.16%.

JESVX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.93%
С начала года
0.41%
6 месяцев
2.40%
1 год
7.16%
3 года*
5.92%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—

JVMIX

1 день
1.79%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.16%
6 месяцев
0.63%
1 год
13.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Часто сравнивают с JESVX:
JESVX с FCNTXJESVX с FISVXJESVX с PRVIXJESVX с AVALXJESVX с JAAAXJESVX с JCCIXJESVX с JFIVX
Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с VOOJVMIX с WFMIXJVMIX с ACMVXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с FSMAX

Сравнение комиссий JESVX и JVMIX

JESVX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии JVMIX в 0.87%.

JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Доходность на риск

JESVX vs. JVMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESVX
Ранг доходности на риск JESVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESVX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESVX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESVX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESVX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESVX: 44
Ранг коэф-та Мартина
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESVX c JVMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESVXJVMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.80

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.25

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.16

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

4.73

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESVX vs. JVMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESVX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа JVMIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESVX и JVMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESVXJVMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.80

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.45

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.29

-0.14

Корреляция

Корреляция между JESVX и JVMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESVX и JVMIX

Дивидендная доходность JESVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности JVMIX в 9.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		11.67%11.72%6.53%9.41%21.62%1.33%12.54%7.49%16.31%0.76%0.00%0.00%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		9.13%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%

Просадки

Сравнение просадок JESVX и JVMIX

Максимальная просадка JESVX за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки JVMIX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESVX и JVMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JESVXJVMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-67.04%

+20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.60%

-13.22%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-21.13%

-5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-6.93%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-13.43%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.85%

3.23%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JESVX и JVMIX

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что JESVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESVXJVMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

4.40%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

9.77%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.58%

18.11%

+7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

18.44%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

20.31%

+3.08%