PortfoliosLab logo
Сравнение JVMIX с FSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JVMIX и FSMAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JVMIX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
173.15%
236.76%
JVMIX
FSMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JVMIX:

-0.28

FSMAX:

0.36

Коэф-т Сортино

JVMIX:

-0.25

FSMAX:

0.67

Коэф-т Омега

JVMIX:

0.96

FSMAX:

1.09

Коэф-т Кальмара

JVMIX:

-0.21

FSMAX:

0.32

Коэф-т Мартина

JVMIX:

-0.55

FSMAX:

1.06

Индекс Язвы

JVMIX:

10.70%

FSMAX:

8.13%

Дневная вол-ть

JVMIX:

20.61%

FSMAX:

24.27%

Макс. просадка

JVMIX:

-66.36%

FSMAX:

-41.67%

Текущая просадка

JVMIX:

-18.29%

FSMAX:

-14.48%

Доходность по периодам

С начала года, JVMIX показывает доходность -2.12%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -7.09%. За последние 10 лет акции JVMIX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 3.23% против 5.39% соответственно.


JVMIX

С начала года

-2.12%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

-12.16%

1 год

-6.25%

5 лет

10.13%

10 лет

3.23%

FSMAX

С начала года

-7.09%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

-3.66%

1 год

6.58%

5 лет

11.59%

10 лет

5.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JVMIX и FSMAX

JVMIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.


График комиссии JVMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JVMIX: 0.87%
График комиссии FSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSMAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JVMIX и FSMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JVMIX
Ранг риск-скорректированной доходности JVMIX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

FSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMAX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JVMIX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JVMIX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JVMIX: -0.28
FSMAX: 0.36
Коэффициент Сортино JVMIX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JVMIX: -0.25
FSMAX: 0.67
Коэффициент Омега JVMIX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JVMIX: 0.96
FSMAX: 1.09
Коэффициент Кальмара JVMIX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
JVMIX: -0.21
FSMAX: 0.32
Коэффициент Мартина JVMIX, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
JVMIX: -0.55
FSMAX: 1.06

Показатель коэффициента Шарпа JVMIX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVMIX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.28
0.36
JVMIX
FSMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVMIX и FSMAX

Дивидендная доходность JVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.31%, что больше доходности FSMAX в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I
12.31%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%6.46%2.82%6.49%2.78%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
0.52%0.48%1.17%1.38%0.99%0.93%1.41%1.69%1.30%1.38%2.99%5.43%

Просадки

Сравнение просадок JVMIX и FSMAX

Максимальная просадка JVMIX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки FSMAX в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMIX и FSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.29%
-14.48%
JVMIX
FSMAX

Волатильность

Сравнение волатильности JVMIX и FSMAX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) составляет 13.00%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что JVMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.00%
15.74%
JVMIX
FSMAX