PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JVMIX с FSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JVMIX и FSMAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение JVMIX с FSMAX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).

JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г.. FSMAX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JVMIX или FSMAX.

Доходность

Сравнение доходности JVMIX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JVMIX:

-0.15

FSMAX:

0.43

Коэф-т Сортино

JVMIX:

-0.17

FSMAX:

0.67

Коэф-т Омега

JVMIX:

0.98

FSMAX:

1.09

Коэф-т Кальмара

JVMIX:

-0.17

FSMAX:

0.32

Коэф-т Мартина

JVMIX:

-0.42

FSMAX:

1.01

Индекс Язвы

JVMIX:

11.46%

FSMAX:

8.65%

Дневная вол-ть

JVMIX:

21.05%

FSMAX:

24.70%

Макс. просадка

JVMIX:

-66.36%

FSMAX:

-41.67%

Текущая просадка

JVMIX:

-14.82%

FSMAX:

-10.67%

Доходность по периодам

С начала года, JVMIX показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -2.94%. За последние 10 лет акции JVMIX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 3.44% против 8.51% соответственно.

JVMIX

С начала года

2.04%

1 месяц

6.59%

6 месяцев

-14.45%

1 год

-3.05%

3 года

1.90%

5 лет

9.22%

10 лет

3.44%

FSMAX

С начала года

-2.94%

1 месяц

6.91%

6 месяцев

-9.51%

1 год

10.45%

3 года

9.19%

5 лет

11.39%

10 лет

8.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Fidelity Extended Market Index Fund

Сравнение комиссий JVMIX и FSMAX

JVMIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JVMIX и FSMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JVMIX
Ранг риск-скорректированной доходности JVMIX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMAX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JVMIX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JVMIX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVMIX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVMIX и FSMAX

Дивидендная доходность JVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что больше доходности FSMAX в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		11.81%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%6.46%2.82%6.49%2.78%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.50%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.08%5.61%4.85%6.34%4.12%

Просадки

Сравнение просадок JVMIX и FSMAX

Максимальная просадка JVMIX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки FSMAX в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMIX и FSMAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JVMIX и FSMAX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) составляет 5.36%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что JVMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...