Сравнение JVMIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JVMIX или VOO.
Основные характеристики
| JVMIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.99% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 32.60% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 8.24% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.09% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.16% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.16 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.32 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 11.22 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 2.83% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.15% | 12.34% |
| Макс. просадка | -66.36% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JVMIX и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JVMIX и VOO
С начала года, JVMIX показывает доходность 16.99%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции JVMIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.16% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVMIX и VOO
JVMIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JVMIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVMIX и VOO
Дивидендная доходность JVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMIX John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I | 0.81% | 0.95% | 1.03% | 0.51% | 0.80% | 0.86% | 1.04% | 0.52% | 0.91% | 0.61% | 0.53% | 0.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JVMIX и VOO
Максимальная просадка JVMIX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JVMIX и VOO
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что JVMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.