PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JVMIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVMIX с VOO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JVMIX или VOO.

Корреляция

Корреляция между JVMIX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JVMIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JVMIX:

-0.17

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

JVMIX:

-0.07

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

JVMIX:

0.99

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

JVMIX:

-0.12

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

JVMIX:

-0.29

VOO:

3.09

Индекс Язвы

JVMIX:

11.19%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

JVMIX:

20.90%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

JVMIX:

-66.36%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

JVMIX:

-13.24%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, JVMIX показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции JVMIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.56% против 12.85% соответственно.

JVMIX

С начала года

3.93%

1 месяц

13.58%

6 месяцев

-9.97%

1 год

-3.55%

5 лет

12.04%

10 лет

3.56%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.91%

5 лет

17.57%

10 лет

12.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JVMIX и VOO

JVMIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JVMIX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JVMIX
Ранг риск-скорректированной доходности JVMIX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JVMIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JVMIX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVMIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVMIX и VOO

Дивидендная доходность JVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.59%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		11.59%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%6.46%2.82%6.49%2.78%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок JVMIX и VOO

Максимальная просадка JVMIX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JVMIX и VOO

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.59% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...