PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JVMIX с MVCAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVMIX с MVCAX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX).

JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г.. MVCAX управляется MFS. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JVMIX или MVCAX.

Корреляция

Корреляция между JVMIX и MVCAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JVMIX и MVCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JVMIX:

-0.17

MVCAX:

-0.24

Коэф-т Сортино

JVMIX:

-0.07

MVCAX:

-0.15

Коэф-т Омега

JVMIX:

0.99

MVCAX:

0.98

Коэф-т Кальмара

JVMIX:

-0.12

MVCAX:

-0.16

Коэф-т Мартина

JVMIX:

-0.29

MVCAX:

-0.40

Индекс Язвы

JVMIX:

11.19%

MVCAX:

11.44%

Дневная вол-ть

JVMIX:

20.90%

MVCAX:

20.84%

Макс. просадка

JVMIX:

-66.36%

MVCAX:

-59.10%

Текущая просадка

JVMIX:

-13.24%

MVCAX:

-15.45%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции JVMIX уступали акциям MVCAX по среднегодовой доходности: 3.57% против 4.74% соответственно.

JVMIX

С начала года

3.93%

1 месяц

12.54%

6 месяцев

-9.97%

1 год

-3.78%

5 лет

10.74%

10 лет

3.57%

MVCAX

С начала года

0.00%

1 месяц

10.68%

6 месяцев

-11.96%

1 год

-5.13%

5 лет

10.94%

10 лет

4.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JVMIX и MVCAX

JVMIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии MVCAX в 1.02%.

MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JVMIX и MVCAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JVMIX
Ранг риск-скорректированной доходности JVMIX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
MVCAX
Ранг риск-скорректированной доходности MVCAX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVCAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVCAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVCAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVCAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVCAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JVMIX c MVCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JVMIX на текущий момент составляет -0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVCAX равному -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVMIX и MVCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVMIX и MVCAX

Дивидендная доходность JVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности MVCAX в 10.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		0.87%0.91%0.95%1.03%0.51%0.80%0.86%1.04%0.52%0.91%0.61%0.53%
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		10.99%10.99%2.73%5.22%5.70%0.80%2.03%6.36%3.36%1.18%4.59%7.08%

Просадки

Сравнение просадок JVMIX и MVCAX

Максимальная просадка JVMIX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки MVCAX в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMIX и MVCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JVMIX и MVCAX

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) имеют волатильность 5.59% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...