PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JVMIX с FSMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVMIX с FSMDX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JVMIX или FSMDX.

Корреляция

Корреляция между JVMIX и FSMDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JVMIX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JVMIX:

-0.17

FSMDX:

0.55

Коэф-т Сортино

JVMIX:

-0.07

FSMDX:

0.94

Коэф-т Омега

JVMIX:

0.99

FSMDX:

1.13

Коэф-т Кальмара

JVMIX:

-0.12

FSMDX:

0.54

Коэф-т Мартина

JVMIX:

-0.29

FSMDX:

1.87

Индекс Язвы

JVMIX:

11.19%

FSMDX:

6.05%

Дневная вол-ть

JVMIX:

20.90%

FSMDX:

19.69%

Макс. просадка

JVMIX:

-66.36%

FSMDX:

-40.35%

Текущая просадка

JVMIX:

-13.24%

FSMDX:

-4.25%

Доходность по периодам

С начала года, JVMIX показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции JVMIX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 3.57% против 9.46% соответственно.

JVMIX

С начала года

3.93%

1 месяц

12.54%

6 месяцев

-9.97%

1 год

-3.78%

5 лет

10.74%

10 лет

3.57%

FSMDX

С начала года

3.05%

1 месяц

12.88%

6 месяцев

0.34%

1 год

10.63%

5 лет

14.32%

10 лет

9.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JVMIX и FSMDX

JVMIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JVMIX и FSMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JVMIX
Ранг риск-скорректированной доходности JVMIX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMDX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JVMIX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JVMIX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVMIX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVMIX и FSMDX

Дивидендная доходность JVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности FSMDX в 2.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		0.87%0.91%0.95%1.03%0.51%0.80%0.86%1.04%0.52%0.91%0.61%0.53%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		2.25%2.32%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.60%2.53%2.23%4.68%3.82%

Просадки

Сравнение просадок JVMIX и FSMDX

Максимальная просадка JVMIX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMIX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JVMIX и FSMDX

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) имеют волатильность 5.59% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...