Сравнение JVMIX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JVMIX и FSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVMIX и FSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMIX John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I | 1.53% | 11.28% | 10.46% | 16.64% | -7.09% | 26.85% | 5.90% | 30.13% | -14.90% | 15.10% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 2.44% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 22.56% | 17.13% | 30.53% | -9.38% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, JVMIX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 2.44%. За последние 10 лет акции JVMIX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 10.26% против 11.00% соответственно.
JVMIX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.26%
FSMDX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVMIX и FSMDX
JVMIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Доходность на риск
JVMIX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск
JVMIX
FSMDX
Сравнение JVMIX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVMIX | FSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.81 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.25 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 5.77 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVMIX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.81 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.40 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.57 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.66 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между JVMIX и FSMDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVMIX и FSMDX
Дивидендная доходность JVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности FSMDX в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMIX John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I | 9.10% | 9.24% | 12.05% | 4.02% | 5.27% | 6.67% | 1.13% | 2.40% | 13.85% | 5.94% | 1.91% | 5.88% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.08% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок JVMIX и FSMDX
Максимальная просадка JVMIX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMIX и FSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVMIX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.04% | -40.35% | -26.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -8.16% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -26.07% | +4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.64% | -40.35% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -4.69% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -5.00% | -8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.92% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVMIX и FSMDX
Текущая волатильность для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) составляет 4.35%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что JVMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVMIX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 5.51% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 10.53% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 19.10% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 18.26% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 19.29% | +1.02% |