Сравнение JVMIX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JVMIX или FSMDX.
Основные характеристики
| JVMIX | FSMDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.81% | 20.41% |
| Дох-ть за 1 год | 30.78% | 33.07% |
| Дох-ть за 3 года | 8.22% | 3.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.00% | 10.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.20% | 9.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.77 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 4.67 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 10.84 | 16.31 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 2.30% |
| Дневная вол-ть | 14.14% | 13.55% |
| Макс. просадка | -66.36% | -40.35% |
| Текущая просадка | -0.90% | -0.96% |
Корреляция
Корреляция между JVMIX и FSMDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JVMIX и FSMDX
С начала года, JVMIX показывает доходность 16.81%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 20.41%. За последние 10 лет акции JVMIX превзошли акции FSMDX по среднегодовой доходности: 10.20% против 9.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVMIX и FSMDX
JVMIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JVMIX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVMIX и FSMDX
Дивидендная доходность JVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности FSMDX в 0.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMIX John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I | 0.81% | 0.95% | 1.03% | 0.51% | 0.80% | 0.86% | 1.04% | 0.52% | 0.91% | 0.61% | 0.53% | 0.45% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.95% | 1.39% | 1.59% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.85% | 1.32% | 1.35% | 2.29% | 3.82% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок JVMIX и FSMDX
Максимальная просадка JVMIX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMIX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JVMIX и FSMDX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что JVMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.