PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JVMIX с VIMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVMIX с VIMAX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX).

JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г.. VIMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JVMIX или VIMAX.

Корреляция

Корреляция между JVMIX и VIMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JVMIX и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JVMIX:

-0.17

VIMAX:

0.58

Коэф-т Сортино

JVMIX:

-0.07

VIMAX:

1.06

Коэф-т Омега

JVMIX:

0.99

VIMAX:

1.15

Коэф-т Кальмара

JVMIX:

-0.12

VIMAX:

0.65

Коэф-т Мартина

JVMIX:

-0.29

VIMAX:

2.37

Индекс Язвы

JVMIX:

11.19%

VIMAX:

5.21%

Дневная вол-ть

JVMIX:

20.90%

VIMAX:

18.38%

Макс. просадка

JVMIX:

-66.36%

VIMAX:

-58.88%

Текущая просадка

JVMIX:

-13.24%

VIMAX:

-3.84%

Доходность по периодам

С начала года, JVMIX показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у VIMAX с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции JVMIX уступали акциям VIMAX по среднегодовой доходности: 3.56% против 9.27% соответственно.

JVMIX

С начала года

3.93%

1 месяц

13.58%

6 месяцев

-9.97%

1 год

-3.55%

5 лет

12.04%

10 лет

3.56%

VIMAX

С начала года

3.21%

1 месяц

11.29%

6 месяцев

0.42%

1 год

11.01%

5 лет

14.72%

10 лет

9.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JVMIX и VIMAX

JVMIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%.

JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JVMIX и VIMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JVMIX
Ранг риск-скорректированной доходности JVMIX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
VIMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIMAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JVMIX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JVMIX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа VIMAX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVMIX и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVMIX и VIMAX

Дивидендная доходность JVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.59%, что больше доходности VIMAX в 1.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		11.59%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%6.46%2.82%6.49%2.78%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.52%1.48%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок JVMIX и VIMAX

Максимальная просадка JVMIX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMIX и VIMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JVMIX и VIMAX

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) имеют волатильность 5.59% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...