PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVMIX с VIMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVMIX с VIMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX).

JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г.. VIMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности JVMIX и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVMIX и VIMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		1.16%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%15.10%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		-0.63%11.67%14.66%16.53%-18.70%24.51%18.18%31.03%-9.24%19.26%

Доходность по периодам

С начала года, JVMIX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у VIMAX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции JVMIX уступали акциям VIMAX по среднегодовой доходности: 10.12% против 10.66% соответственно.

JVMIX

1 день
1.79%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.16%
6 месяцев
0.63%
1 год
13.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.12%

VIMAX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-1.36%
1 год
12.39%
3 года*
12.60%
5 лет*
6.65%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с VOOJVMIX с WFMIXJVMIX с ACMVXJVMIX с MVCAXJVMIX с FSMAXJVMIX с SPY
Часто сравнивают с VIMAX:
VIMAX с VSMAXVIMAX с VOVIMAX с FSMDXVIMAX с VTSAXVIMAX с VOOVIMAX с SWMCXVIMAX с VEXAX

Сравнение комиссий JVMIX и VIMAX

JVMIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%.

JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

JVMIX vs. VIMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVMIX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVMIXVIMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.72

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.12

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.05

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

4.86

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVMIX vs. VIMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVMIX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIMAX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVMIX и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVMIXVIMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.72

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.38

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.48

-0.19

Корреляция

Корреляция между JVMIX и VIMAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVMIX и VIMAX

Дивидендная доходность JVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что больше доходности VIMAX в 1.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		9.13%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.50%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%

Просадки

Сравнение просадок JVMIX и VIMAX

Максимальная просадка JVMIX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMIX и VIMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JVMIXVIMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-58.88%

-8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-12.77%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-27.55%

+6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.64%

-39.30%

-3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-6.09%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-8.17%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.77%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JVMIX и VIMAX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) составляет 4.40%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что JVMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVMIXVIMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.95%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

9.67%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

17.68%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

17.65%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

18.91%

+1.40%