Сравнение JESVX с BSCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).
JESVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JESVX и BSCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JESVX и BSCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESVX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust | 0.41% | 0.13% | 5.97% | 14.02% | -9.84% | 26.18% | -6.96% | 26.52% | -14.21% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 8.18% | 23.51% | 24.77% | 22.75% | -7.89% | 27.61% | 20.38% | 12.82% | -12.23% |
Доходность по периодам
С начала года, JESVX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.
JESVX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
BSCMX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 42.61%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JESVX и BSCMX
JESVX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.
Доходность на риск
JESVX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск
JESVX
BSCMX
Сравнение JESVX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JESVX | BSCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.96 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 2.74 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.36 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.06 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 12.65 | -12.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JESVX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.96 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.86 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.66 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между JESVX и BSCMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JESVX и BSCMX
Дивидендная доходность JESVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности BSCMX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESVX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust | 11.67% | 11.72% | 6.53% | 9.41% | 21.62% | 1.33% | 12.54% | 7.49% | 16.31% | 0.76% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 4.20% | 4.54% | 2.31% | 3.50% | 2.93% | 4.38% | 1.76% | 1.11% | 9.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JESVX и BSCMX
Максимальная просадка JESVX за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESVX и BSCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JESVX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -38.12% | -7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -13.85% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -22.34% | -4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -7.43% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -6.10% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.85% | 3.35% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JESVX и BSCMX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что JESVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JESVX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 5.72% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 12.37% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 22.03% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 17.85% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 20.69% | +2.70% |