PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESTX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESTX с FSELX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

JESTX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности JESTX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESTX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		-11.75%24.07%37.90%54.68%-68.16%8.37%57.16%37.93%-0.61%24.51%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%30.41%

Доходность по периодам

С начала года, JESTX показывает доходность -11.75%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%.

JESTX

1 день
-2.41%
1 месяц
-14.10%
С начала года
-11.75%
6 месяцев
-8.79%
1 год
30.18%
3 года*
22.45%
5 лет*
-4.59%
10 лет*
—

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с JESTX:
JESTX с VOOJESTX с PRSCXJESTX с PGOYXJESTX с CCOYXJESTX с TAGRXJESTX с FDCPXJESTX с FELIX
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий JESTX и FSELX

JESTX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

JESTX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESTX
Ранг доходности на риск JESTX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESTX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESTX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESTX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESTX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESTXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.40

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

3.02

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

5.65

-5.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

22.93

-22.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESTX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESTX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESTX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESTXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.40

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.82

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.50

-0.21

Корреляция

Корреляция между JESTX и FSELX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESTX и FSELX

Дивидендная доходность JESTX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.88%, что больше доходности FSELX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		24.88%21.96%0.00%0.00%0.00%24.96%9.28%19.35%18.35%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок JESTX и FSELX

Максимальная просадка JESTX за все время составила -73.89%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESTX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

JESTXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.89%

-82.54%

+8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.63%

-17.23%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.89%

-46.37%

-27.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.88%

-8.22%

-23.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.30%

-28.82%

+6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

4.24%

+5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JESTX и FSELX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) составляет 9.15%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что JESTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESTXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

12.78%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.89%

25.83%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.71%

41.39%

-11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.79%

38.69%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.96%

34.78%

-3.82%