PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESTX с FELIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESTX с FELIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).

JESTX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JESTX и FELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESTX и FELIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		-11.75%24.07%37.90%54.68%-68.16%8.37%57.16%37.93%-0.61%24.51%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		0.34%45.25%44.10%75.49%-34.88%57.89%44.02%64.21%-12.52%30.41%

Доходность по периодам

С начала года, JESTX показывает доходность -11.75%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 0.34%.

JESTX

1 день
-2.41%
1 месяц
-14.10%
С начала года
-11.75%
6 месяцев
-8.79%
1 год
30.18%
3 года*
22.45%
5 лет*
-4.59%
10 лет*
—

FELIX

1 день
-4.25%
1 месяц
-9.99%
С начала года
0.34%
6 месяцев
8.31%
1 год
77.58%
3 года*
38.40%
5 лет*
28.12%
10 лет*
29.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Часто сравнивают с JESTX:
JESTX с VOOJESTX с PRSCXJESTX с PGOYXJESTX с CCOYXJESTX с TAGRXJESTX с FDCPXJESTX с VTCAX
Часто сравнивают с FELIX:
FELIX с FSELXFELIX с FELAXFELIX с FIKGXFELIX с SMHFELIX с SOXXFELIX с FXAIXFELIX с FFFFX

Сравнение комиссий JESTX и FELIX

JESTX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FELIX в 0.75%.

JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Доходность на риск

JESTX vs. FELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESTX
Ранг доходности на риск JESTX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESTX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESTX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESTX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESTX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESTXFELIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.94

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.55

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

4.18

-3.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

15.94

-15.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESTX vs. FELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESTX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа FELIX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESTX и FELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESTXFELIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.94

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.75

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.40

-0.11

Корреляция

Корреляция между JESTX и FELIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESTX и FELIX

Дивидендная доходность JESTX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.88%, что больше доходности FELIX в 6.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		24.88%21.96%0.00%0.00%0.00%24.96%9.28%19.35%18.35%0.00%0.00%0.00%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		6.49%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%

Просадки

Сравнение просадок JESTX и FELIX

Максимальная просадка JESTX за все время составила -73.89%, примерно равная максимальной просадке FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESTX и FELIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JESTXFELIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.89%

-71.17%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.63%

-17.09%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.89%

-46.02%

-27.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.88%

-14.65%

-17.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.30%

-21.27%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

4.49%

+5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JESTX и FELIX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) составляет 9.15%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что JESTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESTXFELIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

10.51%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.89%

24.76%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.71%

39.67%

-9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.79%

37.96%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.96%

34.34%

-3.38%