Сравнение JESTX с FDTRX
JESTX (John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust) and FDTRX (Franklin DynaTech Fund Class R6) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, JESTX returned 21.16%/yr vs 11.74%/yr for FDTRX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JESTX charges 1.04%/yr vs 0.48%/yr for FDTRX.
Доходность
Сравнение доходности JESTX и FDTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JESTX показывает доходность 41.17%, что значительно выше, чем у FDTRX с доходностью 13.66%.
JESTX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 21.53%
- С начала года
- 41.17%
- 6 месяцев
- 38.10%
- 1 год
- 83.41%
- 3 года*
- 39.74%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- —
FDTRX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 7.29%
- С начала года
- 13.66%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 31.16%
- 3 года*
- 26.26%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 18.80%
Сравнение доходности по годам JESTX и FDTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESTX John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust | 41.17% | 24.07% | 37.90% | 54.68% | -33.29% | 8.37% | 57.16% | 37.93% | -0.61% | 24.51% |
FDTRX Franklin DynaTech Fund Class R6 | 13.66% | 18.97% | 31.01% | 44.92% | -40.07% | 12.90% | 58.22% | 36.84% | 3.22% | 30.56% |
Correlation
The correlation between JESTX and FDTRX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.92 |
The correlation between JESTX and FDTRX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JESTX vs. FDTRX — Ранг доходности на риск
JESTX
FDTRX
Сравнение JESTX c FDTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JESTX | FDTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.27 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.45 | 1.57 | +3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.62 | 4.89 | +14.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JESTX | FDTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95 | 1.57 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.45 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.75 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок JESTX и FDTRX
Максимальная просадка JESTX за все время составила -46.95%, примерно равная максимальной просадке FDTRX в -48.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESTX и FDTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JESTX | FDTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.95% | -48.10% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.63% | -20.39% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.33% | -26.19% | -5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.95% | -48.10% | +1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -9.15% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 6.52% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности JESTX и FDTRX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что JESTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JESTX | FDTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 4.76% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.66% | 15.85% | +4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.73% | 20.38% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.72% | 26.21% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.57% | 24.61% | +1.96% |
Сравнение комиссий JESTX и FDTRX
JESTX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FDTRX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JESTX и FDTRX
Дивидендная доходность JESTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.56%, что больше доходности FDTRX в 9.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTRX Franklin DynaTech Fund Class R6 | 9.14% | 10.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 0.00% | 0.71% | 2.80% | 1.71% | 3.44% | 2.40% |
JESTX John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust | 15.56% | 21.96% | 0.00% | 0.00% | 100.46% | 24.96% | 9.28% | 19.35% | 18.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JESTX and FDTRX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JESTX has higher volatility (9.69%) compared to FDTRX (4.76%). In terms of maximum drawdown, JESTX dropped -46.95% vs FDTRX's -48.10%.
JESTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.95 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JESTX и FDTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор