PortfoliosLab logo
Сравнение FDTRX с SWLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDTRX и SWLGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FDTRX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
158.08%
195.36%
FDTRX
SWLGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDTRX:

0.47

SWLGX:

0.71

Коэф-т Сортино

FDTRX:

0.84

SWLGX:

1.12

Коэф-т Омега

FDTRX:

1.12

SWLGX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FDTRX:

0.53

SWLGX:

0.76

Коэф-т Мартина

FDTRX:

1.71

SWLGX:

2.60

Индекс Язвы

FDTRX:

8.08%

SWLGX:

6.79%

Дневная вол-ть

FDTRX:

29.31%

SWLGX:

25.04%

Макс. просадка

FDTRX:

-48.77%

SWLGX:

-33.28%

Текущая просадка

FDTRX:

-10.99%

SWLGX:

-9.67%

Доходность по периодам

С начала года, FDTRX показывает доходность -5.34%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -5.86%.


FDTRX

С начала года

-5.34%

1 месяц

5.72%

6 месяцев

-0.81%

1 год

13.14%

5 лет

13.43%

10 лет

13.60%

SWLGX

С начала года

-5.86%

1 месяц

2.77%

6 месяцев

0.40%

1 год

16.58%

5 лет

18.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDTRX и SWLGX

FDTRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.


График комиссии FDTRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDTRX: 0.48%
График комиссии SWLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWLGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDTRX и SWLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDTRX
Ранг риск-скорректированной доходности FDTRX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDTRX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTRX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTRX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTRX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTRX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

SWLGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLGX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDTRX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDTRX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FDTRX: 0.47
SWLGX: 0.71
Коэффициент Сортино FDTRX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDTRX: 0.84
SWLGX: 1.12
Коэффициент Омега FDTRX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDTRX: 1.12
SWLGX: 1.16
Коэффициент Кальмара FDTRX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDTRX: 0.53
SWLGX: 0.76
Коэффициент Мартина FDTRX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FDTRX: 1.71
SWLGX: 2.60

Показатель коэффициента Шарпа FDTRX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTRX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.47
0.71
FDTRX
SWLGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTRX и SWLGX

FDTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.


TTM2024202320222021202020192018
FDTRX
Franklin DynaTech Fund Class R6
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
0.56%0.52%0.67%0.93%0.57%0.67%0.96%1.03%

Просадки

Сравнение просадок FDTRX и SWLGX

Максимальная просадка FDTRX за все время составила -48.77%, что больше максимальной просадки SWLGX в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTRX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.99%
-9.67%
FDTRX
SWLGX

Волатильность

Сравнение волатильности FDTRX и SWLGX

Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) имеет более высокую волатильность в 18.00% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 16.63%. Это указывает на то, что FDTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.00%
16.63%
FDTRX
SWLGX