PortfoliosLab logo
Сравнение FDTRX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDTRX и QQQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FDTRX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
366.49%
654.92%
FDTRX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDTRX:

0.26

QQQ:

0.44

Коэф-т Сортино

FDTRX:

0.56

QQQ:

0.78

Коэф-т Омега

FDTRX:

1.08

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

FDTRX:

0.29

QQQ:

0.48

Коэф-т Мартина

FDTRX:

0.94

QQQ:

1.63

Индекс Язвы

FDTRX:

8.01%

QQQ:

6.76%

Дневная вол-ть

FDTRX:

29.28%

QQQ:

25.23%

Макс. просадка

FDTRX:

-48.77%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

FDTRX:

-14.18%

QQQ:

-11.74%

Доходность по периодам

С начала года, FDTRX показывает доходность -8.74%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции FDTRX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.05% против 16.82% соответственно.


FDTRX

С начала года

-8.74%

1 месяц

4.21%

6 месяцев

-6.35%

1 год

9.75%

5 лет

12.62%

10 лет

13.05%

QQQ

С начала года

-6.86%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

-3.92%

1 год

12.67%

5 лет

18.27%

10 лет

16.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDTRX и QQQ

FDTRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии FDTRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDTRX: 0.48%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDTRX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDTRX
Ранг риск-скорректированной доходности FDTRX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDTRX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTRX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTRX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTRX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTRX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDTRX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDTRX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FDTRX: 0.26
QQQ: 0.44
Коэффициент Сортино FDTRX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDTRX: 0.56
QQQ: 0.78
Коэффициент Омега FDTRX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDTRX: 1.08
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара FDTRX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDTRX: 0.29
QQQ: 0.48
Коэффициент Мартина FDTRX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FDTRX: 0.94
QQQ: 1.63

Показатель коэффициента Шарпа FDTRX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTRX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.44
FDTRX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTRX и QQQ

FDTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDTRX
Franklin DynaTech Fund Class R6
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FDTRX и QQQ

Максимальная просадка FDTRX за все время составила -48.77%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTRX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.18%
-11.74%
FDTRX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FDTRX и QQQ

Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) имеет более высокую волатильность в 17.89% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.64%. Это указывает на то, что FDTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.89%
16.64%
FDTRX
QQQ