Сравнение FDTRX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FDTRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FDTRX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDTRX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTRX Franklin DynaTech Fund Class R6 | -10.89% | 18.97% | 31.01% | 44.92% | -40.07% | 12.90% | 58.22% | 36.84% | 3.22% | 39.87% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FDTRX показывает доходность -10.89%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FDTRX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 16.37% против 14.08% соответственно.
FDTRX
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -10.89%
- 6 месяцев
- -11.59%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 16.37%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDTRX и FXAIX
FDTRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FDTRX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FDTRX
FXAIX
Сравнение FDTRX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDTRX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.97 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.49 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.52 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 7.30 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDTRX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.97 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.70 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.76 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FDTRX и FXAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTRX и FXAIX
Дивидендная доходность FDTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTRX Franklin DynaTech Fund Class R6 | 11.66% | 10.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 0.00% | 0.71% | 2.80% | 1.71% | 3.44% | 2.40% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FDTRX и FXAIX
Максимальная просадка FDTRX за все время составила -48.10%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTRX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDTRX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.10% | -33.79% | -14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -12.13% | -8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.10% | -24.50% | -23.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.10% | -33.79% | -14.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.37% | -6.23% | -10.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -3.83% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 2.53% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTRX и FXAIX
Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FDTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDTRX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 5.34% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.81% | 9.53% | +7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.47% | 18.32% | +8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.27% | 16.92% | +9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 18.05% | +6.48% |