Сравнение FDTRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FDTRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FDTRX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDTRX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTRX Franklin DynaTech Fund Class R6 | -10.89% | 18.97% | 31.01% | 44.92% | -40.07% | 12.90% | 58.22% | 36.84% | 3.22% | 39.87% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FDTRX показывает доходность -10.89%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FDTRX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.37% против 14.06% соответственно.
FDTRX
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -10.89%
- 6 месяцев
- -11.59%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 16.37%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDTRX и SPY
FDTRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
FDTRX vs. SPY — Ранг доходности на риск
FDTRX
SPY
Сравнение FDTRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDTRX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.96 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.49 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.53 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 7.27 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDTRX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.96 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.70 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.56 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FDTRX и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTRX и SPY
Дивидендная доходность FDTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTRX Franklin DynaTech Fund Class R6 | 11.66% | 10.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 0.00% | 0.71% | 2.80% | 1.71% | 3.44% | 2.40% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FDTRX и SPY
Максимальная просадка FDTRX за все время составила -48.10%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTRX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDTRX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.10% | -55.19% | +7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -12.05% | -8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.10% | -24.50% | -23.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.10% | -33.72% | -14.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.37% | -5.53% | -10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -9.09% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 2.54% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTRX и SPY
Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FDTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDTRX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 5.35% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.81% | 9.50% | +7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.47% | 19.06% | +7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.27% | 17.06% | +9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 17.92% | +6.61% |