PortfoliosLab logo
Сравнение FDTRX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDTRX и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FDTRX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
383.85%
343.76%
FDTRX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDTRX:

0.47

SPY:

0.72

Коэф-т Сортино

FDTRX:

0.84

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

FDTRX:

1.12

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

FDTRX:

0.53

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

FDTRX:

1.71

SPY:

3.04

Индекс Язвы

FDTRX:

8.08%

SPY:

4.72%

Дневная вол-ть

FDTRX:

29.31%

SPY:

20.06%

Макс. просадка

FDTRX:

-48.77%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FDTRX:

-10.99%

SPY:

-7.25%

Доходность по периодам

С начала года, FDTRX показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции FDTRX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 13.60% против 12.45% соответственно.


FDTRX

С начала года

-5.34%

1 месяц

5.72%

6 месяцев

-0.81%

1 год

13.14%

5 лет

13.43%

10 лет

13.60%

SPY

С начала года

-3.01%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

-0.12%

1 год

13.65%

5 лет

16.65%

10 лет

12.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDTRX и SPY

FDTRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии FDTRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDTRX: 0.48%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDTRX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDTRX
Ранг риск-скорректированной доходности FDTRX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDTRX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTRX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTRX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTRX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTRX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDTRX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDTRX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FDTRX: 0.47
SPY: 0.72
Коэффициент Сортино FDTRX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDTRX: 0.84
SPY: 1.13
Коэффициент Омега FDTRX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDTRX: 1.12
SPY: 1.17
Коэффициент Кальмара FDTRX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDTRX: 0.53
SPY: 0.76
Коэффициент Мартина FDTRX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FDTRX: 1.71
SPY: 3.04

Показатель коэффициента Шарпа FDTRX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTRX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.47
0.72
FDTRX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTRX и SPY

FDTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDTRX
Franklin DynaTech Fund Class R6
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.26%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FDTRX и SPY

Максимальная просадка FDTRX за все время составила -48.77%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.99%
-7.25%
FDTRX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FDTRX и SPY

Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) имеет более высокую волатильность в 18.00% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.07%. Это указывает на то, что FDTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.00%
15.07%
FDTRX
SPY