PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTRX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTRX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FDTRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTRX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTRX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTRX
Franklin DynaTech Fund Class R6		-10.89%18.97%31.01%44.92%-40.07%12.90%58.22%36.84%3.22%39.87%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, FDTRX показывает доходность -10.89%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции FDTRX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 16.37% против 12.24% соответственно.

FDTRX

1 день
5.05%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-10.89%
6 месяцев
-11.59%
1 год
19.81%
3 года*
19.58%
5 лет*
6.29%
10 лет*
16.37%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin DynaTech Fund Class R6

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FDTRX:
FDTRX с SPYFDTRX с FXAIXFDTRX с VOOFDTRX с SWLGXFDTRX с QQQFDTRX с VTSAXFDTRX с SWMCX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FDTRX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTRX
Ранг доходности на риск FDTRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTRX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTRX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTRX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTRX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTRX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTRX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.92

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.41

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

6.61

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTRX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTRX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTRX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTRX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.92

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.61

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.46

+0.21

Корреляция

Корреляция между FDTRX и ^GSPC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FDTRX и ^GSPC

Максимальная просадка FDTRX за все время составила -48.10%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTRX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTRX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.10%

-56.78%

+8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.39%

-12.14%

-8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.10%

-25.43%

-22.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.10%

-33.92%

-14.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.37%

-5.78%

-10.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-10.75%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

2.60%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTRX и ^GSPC

Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FDTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTRX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

5.37%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.81%

9.55%

+7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

18.33%

+8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.27%

16.90%

+9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

18.05%

+6.48%