PortfoliosLab logo
Сравнение FDTRX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDTRX и VTSAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FDTRX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
383.85%
322.31%
FDTRX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDTRX:

0.47

VTSAX:

0.70

Коэф-т Сортино

FDTRX:

0.84

VTSAX:

1.09

Коэф-т Омега

FDTRX:

1.12

VTSAX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FDTRX:

0.53

VTSAX:

0.71

Коэф-т Мартина

FDTRX:

1.71

VTSAX:

2.77

Индекс Язвы

FDTRX:

8.08%

VTSAX:

4.94%

Дневная вол-ть

FDTRX:

29.31%

VTSAX:

19.69%

Макс. просадка

FDTRX:

-48.77%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

FDTRX:

-10.99%

VTSAX:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, FDTRX показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции FDTRX превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 13.60% против 11.87% соответственно.


FDTRX

С начала года

-5.34%

1 месяц

5.72%

6 месяцев

-0.81%

1 год

13.14%

5 лет

13.43%

10 лет

13.60%

VTSAX

С начала года

-3.41%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

-0.53%

1 год

12.84%

5 лет

16.24%

10 лет

11.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDTRX и VTSAX

FDTRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.


График комиссии FDTRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDTRX: 0.48%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDTRX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDTRX
Ранг риск-скорректированной доходности FDTRX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDTRX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTRX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTRX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTRX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTRX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDTRX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDTRX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FDTRX: 0.47
VTSAX: 0.70
Коэффициент Сортино FDTRX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDTRX: 0.84
VTSAX: 1.09
Коэффициент Омега FDTRX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDTRX: 1.12
VTSAX: 1.16
Коэффициент Кальмара FDTRX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDTRX: 0.53
VTSAX: 0.71
Коэффициент Мартина FDTRX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FDTRX: 1.71
VTSAX: 2.77

Показатель коэффициента Шарпа FDTRX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTRX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.47
0.70
FDTRX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTRX и VTSAX

FDTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDTRX
Franklin DynaTech Fund Class R6
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.33%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FDTRX и VTSAX

Максимальная просадка FDTRX за все время составила -48.77%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTRX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.99%
-7.67%
FDTRX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности FDTRX и VTSAX

Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) имеет более высокую волатильность в 18.00% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 14.26%. Это указывает на то, что FDTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.00%
14.26%
FDTRX
VTSAX