Сравнение JESIX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
JESIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JESIX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JESIX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust | -2.50% | 12.35% | 10.85% | 16.52% | -20.25% | 14.42% | 19.06% | 25.00% | -12.00% | 9.14% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.35% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JESIX показывает доходность -2.50%, а SWSSX немного выше – -2.49%.
JESIX
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -9.71%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JESIX и SWSSX
JESIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
JESIX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
JESIX
SWSSX
Сравнение JESIX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JESIX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.91 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.33 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 5.02 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JESIX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.91 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.14 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.33 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между JESIX и SWSSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JESIX и SWSSX
Дивидендная доходность JESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust | 7.33% | 7.15% | 2.74% | 2.52% | 18.69% | 8.36% | 7.53% | 10.63% | 7.60% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок JESIX и SWSSX
Максимальная просадка JESIX за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESIX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JESIX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | -60.34% | +18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -13.90% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.05% | -31.93% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.05% | -11.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -10.78% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 3.68% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JESIX и SWSSX
Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) составляет 5.68%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что JESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JESIX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 6.59% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 14.12% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.39% | 23.11% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 22.57% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 24.03% | +0.32% |