PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESIX с SWSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JESIX с SWSSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JESIX (John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust) and SWSSX (Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, JESIX returned 6.28%/yr vs 6.65%/yr for SWSSX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JESIX charges 0.53%/yr vs 0.04%/yr for SWSSX.

Доходность

Сравнение доходности JESIX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JESIX показывает доходность 18.54%, а SWSSX немного выше – 18.71%.

JESIX

1 день
0.92%
1 месяц
4.91%
С начала года
18.54%
6 месяцев
17.19%
1 год
40.76%
3 года*
18.08%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—

SWSSX

1 день
0.92%
1 месяц
5.00%
С начала года
18.71%
6 месяцев
17.43%
1 год
41.24%
3 года*
18.69%
5 лет*
6.65%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JESIX и SWSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		18.54%12.35%10.85%16.52%-20.25%14.42%19.06%25.00%-12.00%9.14%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		18.71%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%14.35%

Correlation

The correlation between JESIX and SWSSX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.96

Over the past year, the correlation between JESIX and SWSSX has dropped to 0.75 - well below their long-term average of 0.96, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Часто сравнивают с JESIX:
JESIX с FSSNXJESIX с RNWGXJESIX с RYOTXJESIX с JHNBXJESIX с CAMSXJESIX с CSMDXJESIX с TNVIX
Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SFSNXSWSSX с SWSCXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBR

Доходность на риск

JESIX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESIX
Ранг доходности на риск JESIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESIX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESIXSWSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.28

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.13

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.12

3.97

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.37

14.11

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESIX vs. SWSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESIX на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSSX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESIX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESIXSWSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.28

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.30

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.36

+0.02

Просадки

Сравнение просадок JESIX и SWSSX

Максимальная просадка JESIX за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESIX и SWSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JESIXSWSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.25%

-60.34%

+18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.00%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.96%

-27.50%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.05%

-31.93%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.13%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-10.73%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.09%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JESIX и SWSSX

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что JESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JESIXSWSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.61%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.71%

13.60%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

19.15%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.30%

22.59%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

24.09%

+0.22%

Сравнение комиссий JESIX и SWSSX

JESIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESIX и SWSSX

Дивидендная доходность JESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности SWSSX в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		6.03%7.15%2.74%2.52%18.69%8.36%7.53%10.63%7.60%0.25%0.00%0.00%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.08%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%

Часто задаваемые вопросы

JESIX and SWSSX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JESIX has higher volatility (6.31%) compared to SWSSX (5.61%). In terms of maximum drawdown, JESIX dropped -42.25% vs SWSSX's -60.34%.

JESIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JESIX и SWSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор