PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESIX с FSSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESIX с FSSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).

JESIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JESIX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESIX и FSSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		0.88%12.35%10.85%16.52%-20.25%14.42%19.06%25.00%-12.00%9.14%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		0.91%12.94%11.71%17.11%-20.28%14.70%19.99%25.70%-11.24%14.11%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JESIX показывает доходность 0.88%, а FSSNX немного выше – 0.91%.

JESIX

1 день
3.47%
1 месяц
-5.81%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.84%
1 год
25.23%
3 года*
12.55%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—

FSSNX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.89%
1 год
25.83%
3 года*
13.19%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust

Fidelity Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с JESIX:
JESIX с RNWGXJESIX с RYOTXJESIX с CAMSXJESIX с BOSOXJESIX с CSMDXJESIX с HFCGXJESIX с AUERX
Часто сравнивают с FSSNX:
FSSNX с VBFSSNX с FXAIXFSSNX с FISVXFSSNX с VSMAXFSSNX с VTWOFSSNX с FLXSXFSSNX с FECGX

Сравнение комиссий JESIX и FSSNX

JESIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.

JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund

Доходность на риск

JESIX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESIX
Ранг доходности на риск JESIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FSSNX
Ранг доходности на риск FSSNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESIX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESIXFSSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.12

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.66

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.82

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

6.80

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESIX vs. FSSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESIX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSSNX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESIX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESIXFSSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.12

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.16

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.49

-0.18

Корреляция

Корреляция между JESIX и FSSNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESIX и FSSNX

Дивидендная доходность JESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности FSSNX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		7.08%7.15%2.74%2.52%18.69%8.36%7.53%10.63%7.60%0.25%0.00%0.00%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		1.07%1.08%1.04%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%4.94%3.37%2.27%2.66%

Просадки

Сравнение просадок JESIX и FSSNX

Максимальная просадка JESIX за все время составила -42.25%, примерно равная максимальной просадке FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESIX и FSSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

JESIXFSSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.25%

-41.72%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-13.89%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.05%

-31.87%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-7.94%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-8.37%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

3.71%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JESIX и FSSNX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) составляет 6.71%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что JESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESIXFSSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

7.52%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

14.52%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.59%

23.30%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

22.61%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

23.41%

+0.96%