Сравнение JESIX с CSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).
JESIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JESIX и CSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JESIX и CSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust | -2.50% | 12.35% | 10.85% | 16.52% | -20.25% | 14.42% | 19.06% | 25.00% | -12.00% | 5.37% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 1.51% | 2.72% | 2.24% | 18.89% | -14.89% | 22.60% | 8.29% | 29.90% | -5.20% | 10.44% |
Доходность по периодам
С начала года, JESIX показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у CSMDX с доходностью 1.51%.
JESIX
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -9.71%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
CSMDX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JESIX и CSMDX
JESIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии CSMDX в 0.95%.
Доходность на риск
JESIX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск
JESIX
CSMDX
Сравнение JESIX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JESIX | CSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.51 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.89 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.58 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 2.19 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JESIX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.51 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.21 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.40 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между JESIX и CSMDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JESIX и CSMDX
Дивидендная доходность JESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности CSMDX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust | 7.33% | 7.15% | 2.74% | 2.52% | 18.69% | 8.36% | 7.53% | 10.63% | 7.60% | 0.25% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.09% | 3.14% | 1.33% | 0.81% | 4.07% | 6.67% | 0.38% | 2.61% | 4.40% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок JESIX и CSMDX
Максимальная просадка JESIX за все время составила -42.25%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESIX и CSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JESIX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | -37.28% | -4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -13.33% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.05% | -24.60% | -7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.05% | -9.20% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -5.84% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 3.52% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JESIX и CSMDX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что JESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JESIX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 4.58% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 10.22% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.39% | 19.31% | +7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 18.12% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 19.25% | +5.10% |