PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESIX с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESIX с RYOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).

JESIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности JESIX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESIX и RYOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		0.88%12.35%10.85%16.52%-20.25%14.42%19.06%25.00%-12.00%9.14%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		9.23%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%6.63%

Доходность по периодам

С начала года, JESIX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%.

JESIX

1 день
3.47%
1 месяц
-5.81%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.84%
1 год
25.23%
3 года*
12.55%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—

RYOTX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.15%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.78%
1 год
45.50%
3 года*
17.84%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с JESIX:
JESIX с FSSNXJESIX с RNWGXJESIX с CAMSXJESIX с BOSOXJESIX с CSMDXJESIX с HFCGXJESIX с AUERX
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX

Сравнение комиссий JESIX и RYOTX

JESIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.

RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust

Доходность на риск

JESIX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESIX
Ранг доходности на риск JESIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESIX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESIXRYOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.73

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.37

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

3.26

-2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

11.42

-10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESIX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESIX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа RYOTX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESIX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESIXRYOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.73

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.30

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.59

-0.28

Корреляция

Корреляция между JESIX и RYOTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESIX и RYOTX

Дивидендная доходность JESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности RYOTX в 13.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		7.08%7.15%2.74%2.52%18.69%8.36%7.53%10.63%7.60%0.25%0.00%0.00%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		13.68%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Просадки

Сравнение просадок JESIX и RYOTX

Максимальная просадка JESIX за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESIX и RYOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JESIXRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.25%

-56.86%

+14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-13.59%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.05%

-35.84%

+3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-7.15%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-9.47%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

3.88%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности JESIX и RYOTX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) составляет 6.71%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что JESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESIXRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

9.07%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

17.62%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.59%

26.53%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

23.39%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

23.03%

+1.34%