PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap In...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

John Hancock

Дата выпуска

1 мая 2000 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JESIX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust

Популярные сравнения:
JESIX с FSSNX
Популярные сравнения:
JESIX с FSSNX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) показал доход в -7.02% с начала года и -1.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JESIX составила -1.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JESIX

С начала года

-7.02%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

-14.86%

1 год

-1.72%

3 года

-2.08%

5 лет

1.89%

10 лет

-1.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JESIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.55%-5.32%-6.86%-2.35%5.30%-7.02%
2024-3.90%5.57%3.54%-7.06%5.01%-0.97%10.09%-1.50%0.62%-3.71%10.94%-8.44%8.36%
20239.77%-1.73%-4.81%-1.85%-0.94%8.14%6.08%-5.06%-5.88%-8.37%8.97%12.18%14.63%
2022-9.62%1.09%1.20%-9.96%0.14%-8.27%10.45%-2.13%-9.60%-5.16%2.40%-6.62%-32.22%
20214.97%6.25%1.04%2.07%0.16%1.92%-3.66%2.17%-2.92%-3.12%-4.20%2.19%6.42%
2020-3.28%-8.44%-21.77%13.82%6.45%3.43%2.70%5.63%-3.41%-5.28%18.35%8.52%10.65%
201911.23%5.18%-2.18%3.34%-7.78%7.00%0.58%-14.13%2.02%2.64%4.10%2.82%12.96%
20182.61%-3.94%1.20%0.87%6.05%0.64%1.68%-1.29%-2.49%-10.83%1.51%-11.93%-16.21%
20170.34%1.96%0.13%1.06%-2.03%3.41%0.71%-5.41%6.19%0.90%2.87%-0.43%9.65%
2016-8.89%0.08%7.93%1.53%2.26%-0.15%5.98%-5.63%1.04%-4.69%11.05%2.79%12.18%
2015-3.25%5.97%1.71%-2.55%2.24%0.75%-1.18%-14.39%-4.93%5.57%3.24%-5.01%-12.83%
2014-2.84%4.68%-0.68%-3.82%0.72%5.29%-6.07%-1.46%-6.05%6.58%0.08%2.74%-1.82%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JESIX составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JESIX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JESIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.04
  • За 5 лет: 0.08
  • За 10 лет: -0.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.39$0.39$0.33$2.16$1.44$1.23$1.59$1.12$0.69$1.21$1.41$1.13

Дивидендный доход

2.94%2.74%2.52%18.69%8.36%7.53%10.63%8.41%4.29%8.24%10.60%7.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.16$0.00$0.00$2.16
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.44$0.00$0.00$1.44
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23$0.00$0.00$1.23
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$0.04$0.00$1.59
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$0.05$0.00$1.12
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.04$0.00$0.69
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$0.11$0.00$1.21
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$0.10$0.00$1.41
2014$1.03$0.00$0.00$0.09$0.00$1.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust показал максимальную просадку в 63.47%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1254 торговые сессии.

Текущая просадка John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust составляет 30.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.47%23 февр. 2007 г.5129 мар. 2009 г.12544 мар. 2014 г.1766
-50.07%23 авг. 2018 г.39418 мар. 2020 г.20712 янв. 2021 г.601
-44.38%16 мар. 2021 г.66127 окт. 2023 г.———
-32.21%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.46718 дек. 2017 г.628
-18.21%7 июл. 2014 г.7013 окт. 2014 г.17118 июн. 2015 г.241
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...