Сравнение JESIX с TNVIX
JESIX (John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust) and TNVIX (1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, JESIX returned 7.74%/yr vs 11.08%/yr for TNVIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JESIX charges 0.53%/yr vs 0.95%/yr for TNVIX.
Доходность
Сравнение доходности JESIX и TNVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JESIX показывает доходность 20.50%, что значительно выше, чем у TNVIX с доходностью 18.47%.
JESIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 11.80%
- С начала года
- 20.50%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- —
TNVIX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 9.99%
- С начала года
- 18.47%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение доходности по годам JESIX и TNVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust | 20.50% | 12.35% | 10.85% | 16.52% | -20.25% | 14.42% | 19.06% | 25.00% | -12.00% | 9.14% |
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 18.47% | 13.91% | 11.48% | 21.31% | -11.37% | 21.85% | 11.33% | 19.81% | -14.34% | 17.03% |
Correlation
The correlation between JESIX and TNVIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between JESIX and TNVIX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JESIX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск
JESIX
TNVIX
Сравнение JESIX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JESIX | TNVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 2.92 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.98 | 10.10 | +4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JESIX и TNVIX
Максимальная просадка JESIX за все время составила -42.25%, примерно равная максимальной просадке TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESIX и TNVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JESIX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | -42.75% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -10.14% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.96% | -20.59% | -7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.05% | -25.61% | -6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -3.32% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -6.16% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.93% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JESIX и TNVIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) имеют волатильность 3.74% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JESIX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 3.63% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 12.43% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 16.78% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 19.80% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.25% | 21.09% | +3.16% |
Сравнение комиссий JESIX и TNVIX
JESIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии TNVIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JESIX и TNVIX
Дивидендная доходность JESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности TNVIX в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust | 5.93% | 7.15% | 2.74% | 2.52% | 18.69% | 8.36% | 7.53% | 10.63% | 7.60% | 0.25% | 0.00% |
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 3.34% | 3.95% | 8.76% | 3.82% | 2.51% | 7.05% | 0.47% | 1.74% | 1.58% | 1.87% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
JESIX and TNVIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JESIX has higher volatility (3.74%) compared to TNVIX (3.63%). In terms of maximum drawdown, JESIX dropped -42.25% vs TNVIX's -42.75%.
JESIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JESIX и TNVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор