Сравнение JESIX с CAMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX).
JESIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. CAMSX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JESIX и CAMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JESIX и CAMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust | 0.88% | 12.35% | 10.85% | 16.52% | -20.25% | 14.42% | 19.06% | 25.00% | -12.00% | 9.14% |
CAMSX Cambiar Small Cap Fund | 2.94% | 8.91% | 6.01% | 12.12% | -8.70% | 17.24% | 9.52% | 29.01% | -12.51% | 3.69% |
Доходность по периодам
С начала года, JESIX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у CAMSX с доходностью 2.94%.
JESIX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 25.23%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
CAMSX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JESIX и CAMSX
JESIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии CAMSX в 1.10%.
Доходность на риск
JESIX vs. CAMSX — Ранг доходности на риск
JESIX
CAMSX
Сравнение JESIX c CAMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JESIX | CAMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.93 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.41 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.57 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 5.04 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JESIX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.93 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.24 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.39 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между JESIX и CAMSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JESIX и CAMSX
Дивидендная доходность JESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности CAMSX в 10.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust | 7.08% | 7.15% | 2.74% | 2.52% | 18.69% | 8.36% | 7.53% | 10.63% | 7.60% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
CAMSX Cambiar Small Cap Fund | 10.30% | 10.60% | 3.52% | 1.35% | 0.48% | 32.84% | 0.34% | 4.82% | 24.24% | 4.61% | 0.00% | 8.66% |
Просадки
Сравнение просадок JESIX и CAMSX
Максимальная просадка JESIX за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки CAMSX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESIX и CAMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JESIX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | -58.43% | +16.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -11.67% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.05% | -22.14% | -9.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -8.95% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -8.90% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.82% | 3.64% | +4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JESIX и CAMSX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что JESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JESIX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 6.00% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 12.53% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.59% | 20.12% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.25% | 18.67% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.37% | 20.74% | +3.63% |