PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с XSMO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 19.91%/yr vs 24.32%/yr for XSMO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 24.80%.

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
0.68%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
26.60%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

XSMO

1 день
1.22%
1 месяц
3.48%
С начала года
24.80%
6 месяцев
20.56%
1 год
37.87%
3 года*
24.32%
5 лет*
11.65%
10 лет*
15.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и XSMO

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		24.80%9.80%17.45%21.55%-2.77%

Correlation

The correlation between JEPQ and XSMO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.65

The correlation between JEPQ and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ и XSMO

Секторы
JEPQ
XSMO

Технологии

54.0%
20.9%

Коммуникационные услуги

15.4%
4.1%

Потребительский циклический сектор

12.8%
9.0%

Потребительский защитный сектор

7.1%
2.4%

Здравоохранение

4.4%
13.9%

Промышленность

3.1%
19.5%

Коммунальные услуги

1.3%
4.0%

Сырьевые материалы

1.0%
5.8%

Энергетика

0.4%
3.1%

Финансовые услуги

0.4%
12.3%

Недвижимость

0.2%
5.0%

Технологии

JEPQ
54.0%
XSMO
20.9%

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
XSMO
4.1%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
XSMO
9.0%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
XSMO
2.4%

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
XSMO
13.9%

Промышленность

JEPQ
3.1%
XSMO
19.5%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
XSMO
4.0%

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
XSMO
5.8%

Энергетика

JEPQ
0.4%
XSMO
3.1%

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
XSMO
12.3%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
XSMO
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS

Доходность на риск

JEPQ vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPQXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.82

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.62

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.98

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

13.44

+0.39

JEPQ vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMO равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и XSMO

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-58.06%

+37.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-8.89%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-24.76%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

0.00%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-11.12%

+7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.63%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и XSMO

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 4.98%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

7.71%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

14.99%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

19.42%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

22.63%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

24.15%

-7.42%

Сравнение комиссий JEPQ и XSMO

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и XSMO

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности XSMO в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and XSMO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (7.71%) compared to JEPQ (4.98%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs XSMO's -58.06%.

On 3-year performance, XSMO leads with 24.32% vs 19.91% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XSMO has performed better with a 24.32% return vs 19.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 0.52% for XSMO.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while XSMO is Momentum. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.36% for XSMO.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор