PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с XDTE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. JEPQ is passively managed, while XDTE is actively managed. Over the past year, JEPQ returned 25.53% vs 21.75% for XDTE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью 6.97%.

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
25.53%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDTE

1 день
0.65%
1 месяц
-0.46%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.43%
1 год
21.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и XDTE

2026 (YTD)20252024
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%15.80%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		6.97%12.60%17.12%

Correlation

The correlation between JEPQ and XDTE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.92

The correlation between JEPQ and XDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ и XDTE

Секторы
JEPQ
XDTE

Технологии

54.0%
35.6%

Коммуникационные услуги

15.4%
11.2%

Потребительский циклический сектор

12.8%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.1%
4.9%

Здравоохранение

4.4%
8.5%

Промышленность

3.1%
8.3%

Коммунальные услуги

1.3%
2.4%

Сырьевые материалы

1.0%
1.8%

Энергетика

0.4%
3.5%

Финансовые услуги

0.4%
11.8%

Недвижимость

0.2%
1.9%

Технологии

JEPQ
54.0%
XDTE
35.6%

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
XDTE
11.2%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
XDTE
10.1%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
XDTE
4.9%

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
XDTE
8.5%

Промышленность

JEPQ
3.1%
XDTE
8.3%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
XDTE
2.4%

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
XDTE
1.8%

Энергетика

JEPQ
0.4%
XDTE
3.5%

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
XDTE
11.8%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
XDTE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

JEPQ vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPQXDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.92

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.55

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.84

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

12.55

+1.29

JEPQ vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDTE равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и XDTE

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-19.09%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-7.68%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-2.36%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-2.32%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.74%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и XDTE

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

3.93%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

8.88%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

11.38%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

13.92%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

13.92%

+2.81%

Сравнение комиссий JEPQ и XDTE

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и XDTE

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что меньше доходности XDTE в 33.43%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.43%39.16%20.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, JEPQ and XDTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JEPQ has higher volatility (4.98%) compared to XDTE (3.93%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs XDTE's -19.09%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 25.53% vs 21.75% for XDTE. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 25.53% return vs 21.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.

XDTE has the higher dividend yield at 33.43%, compared with 10.22% for JEPQ.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while XDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.97% for XDTE.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор