PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с VTV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 19.91%/yr vs 18.16%/yr for VTV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 14.29%.

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
25.53%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTV

1 день
0.93%
1 месяц
4.18%
С начала года
14.29%
6 месяцев
13.99%
1 год
26.89%
3 года*
18.16%
5 лет*
11.76%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и VTV

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%
VTV
Vanguard Value ETF		14.29%15.27%15.95%9.32%0.92%

Correlation

The correlation between JEPQ and VTV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.61

The correlation between JEPQ and VTV shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JEPQ и VTV

Секторы
JEPQ
VTV

Технологии

54.0%
13.4%

Коммуникационные услуги

15.4%
3.3%

Потребительский циклический сектор

12.8%
4.0%

Потребительский защитный сектор

7.1%
9.4%

Здравоохранение

4.4%
14.5%

Промышленность

3.1%
14.0%

Коммунальные услуги

1.3%
5.2%

Сырьевые материалы

1.0%
3.1%

Энергетика

0.4%
8.1%

Финансовые услуги

0.4%
22.3%

Недвижимость

0.2%
2.8%

Технологии

JEPQ
54.0%
VTV
13.4%

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
VTV
3.3%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
VTV
4.0%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
VTV
9.4%

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
VTV
14.5%

Промышленность

JEPQ
3.1%
VTV
14.0%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
VTV
5.2%

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
VTV
3.1%

Энергетика

JEPQ
0.4%
VTV
8.1%

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
VTV
22.3%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
VTV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

JEPQ vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPQVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.61

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.71

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

4.25

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

16.04

-2.20

JEPQ vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и VTV

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-59.27%

+39.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-6.35%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-14.52%

-5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

0.00%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-7.86%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.68%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и VTV

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

3.34%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

7.82%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

10.38%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

13.92%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

16.68%

+0.05%

Сравнение комиссий JEPQ и VTV

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и VTV

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности VTV в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and VTV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (4.98%) compared to VTV (3.34%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs VTV's -59.27%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 19.91% vs 18.16% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.91% return vs 18.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 1.83% for VTV.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while VTV is Large Cap Value Equities. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор