Сравнение JEPQ с VCRB
JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and VCRB (Vanguard Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while VCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard. JEPQ is passively managed, while VCRB is actively managed. Over the past year, JEPQ returned 26.60% vs 5.24% for VCRB. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for VCRB.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и VCRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у VCRB с доходностью 0.70%.
JEPQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 26.60%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCRB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPQ и VCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.85% | 15.18% | 24.85% | 0.75% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 0.70% | 7.56% | 2.21% | 0.95% |
Correlation
The correlation between JEPQ and VCRB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г. | 0.13 |
The correlation between JEPQ and VCRB shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPQ vs. VCRB — Ранг доходности на риск
JEPQ
VCRB
Сравнение JEPQ c VCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPQ | VCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.85 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.84 | 5.35 | +8.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и VCRB
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки VCRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и VCRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPQ | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -4.59% | -15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -2.63% | -6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -1.16% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -1.16% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.91% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и VCRB
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Vanguard Core Bond ETF (VCRB) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPQ | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 1.20% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 2.66% | +7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 3.65% | +8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 4.73% | +12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 4.73% | +12.00% |
Сравнение комиссий JEPQ и VCRB
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VCRB в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и VCRB
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности VCRB в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.22% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 4.59% | 4.55% | 4.22% | 0.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEPQ and VCRB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (4.98%) compared to VCRB (1.20%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs VCRB's -4.59%.
On 1-year performance, JEPQ leads with 26.60% vs 5.24% for VCRB. On fees, VCRB is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VCRB has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 26.60% return vs 5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCRB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 4.59% for VCRB.
JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while VCRB is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.10% for VCRB.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPQ и VCRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор