Сравнение JEPQ с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
JEPQ и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPQ и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.76% | 15.18% | 13.11% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.80% | -7.93% | 7.27% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.80%.
JEPQ
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 31.89%
- С начала года
- 62.80%
- 6 месяцев
- 61.93%
- 1 год
- 46.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPQ и USOY
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
JEPQ vs. USOY — Ранг доходности на риск
JEPQ
USOY
Сравнение JEPQ c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPQ | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.82 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.27 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.94 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 5.53 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPQ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.82 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.29 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между JEPQ и USOY составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и USOY
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что меньше доходности USOY в 56.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.12% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.73% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и USOY
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPQ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -17.46% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -14.29% | +5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | 0.00% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -6.54% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 8.34% | -5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и USOY
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 5.94%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPQ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 12.05% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 18.40% | -7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 25.42% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 22.37% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 22.37% | -5.47% |