PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с ULTY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. JEPQ is passively managed, while ULTY is actively managed. Over the past year, JEPQ returned 25.53% vs 3.61% for ULTY. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPQ charges 0.35%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 8.80%.

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
25.53%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
1.04%
1 месяц
-0.81%
С начала года
8.80%
6 месяцев
8.04%
1 год
3.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и ULTY

2026 (YTD)20252024
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%16.90%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		8.80%-0.84%-4.73%

Correlation

The correlation between JEPQ and ULTY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.72

The correlation between JEPQ and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ и ULTY

Секторы
JEPQ
ULTY

Технологии

54.0%
54.6%

Коммуникационные услуги

15.4%
8.9%

Потребительский циклический сектор

12.8%
5.2%

Потребительский защитный сектор

7.1%
0.0%

Здравоохранение

4.4%
1.8%

Промышленность

3.1%
9.3%

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.0%
11.7%

Энергетика

0.4%

-

Финансовые услуги

0.4%
8.6%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

JEPQ
54.0%
ULTY
54.6%

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
ULTY
8.9%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
ULTY
5.2%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
ULTY
0.0%

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
ULTY
1.8%

Промышленность

JEPQ
3.1%
ULTY
9.3%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
ULTY

-

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
ULTY
11.7%

Энергетика

JEPQ
0.4%
ULTY

-

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
ULTY
8.6%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
ULTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с SCHDULTY с LFGY

Доходность на риск

JEPQ vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPQULTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
0.17

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
0.36

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.05

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

0.15

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

0.29

+13.55

JEPQ vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и ULTY

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и ULTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-26.85%

+6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-24.16%

+15.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-10.79%

+9.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-9.90%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

12.47%

-10.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и ULTY

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 4.98%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

8.04%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

16.40%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

21.55%

-8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

27.32%

-10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

27.32%

-10.59%

Сравнение комиссий JEPQ и ULTY

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и ULTY

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что меньше доходности ULTY в 113.38%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		113.38%142.99%111.70%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and ULTY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (8.04%) compared to JEPQ (4.98%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs ULTY's -26.85%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 25.53% vs 3.61% for ULTY. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 25.53% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 113.38%, compared with 10.22% for JEPQ.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while ULTY is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 1.14% for ULTY.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор