Сравнение JEPQ с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
JEPQ и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPQ и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.76% | 20.56% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -1.51% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -1.51%.
JEPQ
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPQ и TCAL
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
JEPQ vs. TCAL — Ранг доходности на риск
JEPQ
TCAL
Сравнение JEPQ c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPQ | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | -0.04 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.02 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.05 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | -0.17 | +8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPQ | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | -0.04 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.00 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между JEPQ и TCAL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и TCAL
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что меньше доходности TCAL в 11.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.12% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.62% | 8.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и TCAL
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPQ | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -7.24% | -12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -7.00% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -4.59% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -1.62% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.18% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и TCAL
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPQ | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 3.52% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 7.63% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 11.69% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 11.66% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 11.66% | +5.24% |