PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPQ с SPIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).

JEPQ и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPQ и SPIN

2026 (YTD)20252024
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%11.59%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%6.09%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью -4.41%.

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с ICOISPIN с AIYYSPIN с FYEESPIN с GLDW

Сравнение комиссий JEPQ и SPIN

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

JEPQ vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQSPINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.88

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.36

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.33

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

5.55

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIN равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQSPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.88

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.66

+0.18

Корреляция

Корреляция между JEPQ и SPIN составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и SPIN

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности SPIN в 8.18%

TTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и SPIN

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и SPIN.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPQSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-16.85%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-10.88%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-6.56%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-2.34%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.60%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и SPIN

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPQSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

5.08%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

9.08%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

16.36%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

14.89%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

14.89%

+2.02%