Сравнение JEPQ с RISR
JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while RISR is a Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond. JEPQ is passively managed, while RISR is actively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.72%/yr vs 11.20%/yr for RISR. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. JEPQ charges 0.35%/yr vs 1.13%/yr for RISR.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и RISR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у RISR с доходностью 3.01%.
JEPQ
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RISR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPQ и RISR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.23% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 3.01% | 4.63% | 24.20% | 7.02% | 1.48% |
Correlation
The correlation between JEPQ and RISR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPQ vs. RISR — Ранг доходности на риск
JEPQ
RISR
Сравнение JEPQ c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPQ | RISR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.17 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 2.00 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.94 | 4.74 | +11.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и RISR
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и RISR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPQ | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -14.31% | -5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -2.61% | -6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | -8.07% | -12.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -2.17% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.10% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и RISR
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPQ | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 1.29% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 3.98% | +6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 5.43% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 11.81% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 11.81% | +4.95% |
Сравнение комиссий JEPQ и RISR
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и RISR
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности RISR в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.00% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.92% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
JEPQ and RISR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (5.42%) compared to RISR (1.29%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs RISR's -14.31%.
On 3-year performance, JEPQ leads with 20.72% vs 11.20% for RISR. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RISR has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.72% return vs 11.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.13% for RISR.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.00%, compared with 5.92% for RISR.
JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while RISR is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and FolioBeyond. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 1.13% for RISR.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPQ и RISR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор