Сравнение JEPQ с QRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).
JEPQ и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и QRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPQ и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.76% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -2.37% | 3.76% | 14.72% | 11.73% | -11.37% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью -2.37%.
JEPQ
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPQ и QRMI
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QRMI в 0.60%.
Доходность на риск
JEPQ vs. QRMI — Ранг доходности на риск
JEPQ
QRMI
Сравнение JEPQ c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPQ | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.29 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.46 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.07 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.57 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 1.65 | +6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPQ | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.29 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.10 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между JEPQ и QRMI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и QRMI
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что меньше доходности QRMI в 12.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.12% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.65% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и QRMI
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, примерно равная максимальной просадке QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и QRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPQ | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -20.95% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -5.04% | -3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -3.42% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -8.24% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.75% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и QRMI
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPQ | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 2.97% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 4.93% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 7.77% | +10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 8.46% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 8.46% | +8.44% |