Сравнение JEPQ с QQQY
JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. JEPQ is passively managed, while QQQY is actively managed. Over the past year, JEPQ returned 25.53% vs 29.70% for QQQY. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 15.43%.
JEPQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 15.99%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPQ и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.85% | 15.18% | 24.85% | 6.62% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 15.43% | 14.96% | 7.70% | 7.19% |
Correlation
The correlation between JEPQ and QQQY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between JEPQ and QQQY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPQ vs. QQQY — Ранг доходности на риск
JEPQ
QQQY
Сравнение JEPQ c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPQ | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.68 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.84 | 10.96 | +2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и QQQY
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPQ | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -19.05% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -11.14% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -3.41% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -2.92% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.72% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и QQQY
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 4.98%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPQ | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 7.00% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 12.87% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 14.92% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 15.12% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 15.12% | +1.61% |
Сравнение комиссий JEPQ и QQQY
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и QQQY
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что меньше доходности QQQY в 35.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.22% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.39% | 45.34% | 83.34% | 20.64% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, JEPQ and QQQY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQQY has higher volatility (7.00%) compared to JEPQ (4.98%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 29.70% vs 25.53% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 29.70% return vs 25.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
QQQY has the higher dividend yield at 35.39%, compared with 10.22% for JEPQ.
They also come from different issuers: JPMorgan and Defiance. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.99% for QQQY.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPQ и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор