PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с QQQE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both Nasdaq-100 funds - JEPQ tracks the Nasdaq-100 Index while QQQE tracks the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.24%/yr vs 17.83%/yr for QQQE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 17.16%.

JEPQ

1 день
0.74%
1 месяц
0.15%
С начала года
8.34%
6 месяцев
7.25%
1 год
24.08%
3 года*
20.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQE

1 день
0.68%
1 месяц
1.10%
С начала года
17.16%
6 месяцев
15.52%
1 год
24.45%
3 года*
17.83%
5 лет*
9.20%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и QQQE

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		8.34%15.18%24.85%36.28%-11.16%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		17.16%14.58%6.98%33.76%-8.01%

Correlation

The correlation between JEPQ and QQQE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.89

The correlation between JEPQ and QQQE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ и QQQE

Секторы
JEPQ
QQQE

Технологии

58.9%
51.0%

Коммуникационные услуги

13.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

11.8%
9.8%

Потребительский защитный сектор

6.0%
7.0%

Здравоохранение

3.9%
7.8%

Промышленность

2.8%
9.3%

Коммунальные услуги

1.1%
3.4%

Сырьевые материалы

0.9%
0.8%

Финансовые услуги

0.3%
0.8%

Энергетика

0.3%
1.7%

Недвижимость

0.2%
0.7%

Технологии

JEPQ
58.9%
QQQE
51.0%

Коммуникационные услуги

JEPQ
13.9%
QQQE
8.4%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
11.8%
QQQE
9.8%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
6.0%
QQQE
7.0%

Здравоохранение

JEPQ
3.9%
QQQE
7.8%

Промышленность

JEPQ
2.8%
QQQE
9.3%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.1%
QQQE
3.4%

Сырьевые материалы

JEPQ
0.9%
QQQE
0.8%

Финансовые услуги

JEPQ
0.3%
QQQE
0.8%

Энергетика

JEPQ
0.3%
QQQE
1.7%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
QQQE
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

JEPQ vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPQQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.58

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.16

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.61

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

8.73

+4.18

JEPQ vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQE равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и QQQE

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-32.14%

+12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-9.41%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-21.38%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-2.48%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-5.15%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.81%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и QQQE

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 6.28%, в то время как у Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

7.91%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

12.70%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

15.57%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

20.54%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

20.79%

-4.01%

Сравнение комиссий JEPQ и QQQE

И JEPQ, и QQQE имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и QQQE

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности QQQE в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.18%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.57%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and QQQE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQE has higher volatility (7.91%) compared to JEPQ (6.28%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs QQQE's -32.14%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.24% vs 17.83% for QQQE. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.24% return vs 17.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ and QQQE have the same expense ratio: 0.35% per year.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.18%, compared with 0.57% for QQQE.

JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Direxion.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор