PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.92%/yr vs 19.03%/yr for OILK. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и OILK

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%15.18%24.85%36.28%-12.89%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%-12.69%

Correlation

The correlation between JEPQ and OILK is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.03

The correlation between JEPQ and OILK shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JEPQ и OILK

Секторы
JEPQ
OILK

Технологии

54.0%

-

Коммуникационные услуги

15.4%

-

Потребительский циклический сектор

12.8%
100.0%

Потребительский защитный сектор

7.1%

-

Здравоохранение

4.4%

-

Промышленность

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.4%

-

Финансовые услуги

0.4%

-

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

JEPQ
54.0%
OILK

-

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
OILK
100.0%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
OILK

-

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
OILK

-

Промышленность

JEPQ
3.1%
OILK

-

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
OILK

-

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
OILK

-

Энергетика

JEPQ
0.4%
OILK

-

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
OILK

-

Недвижимость

JEPQ
0.2%
OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

JEPQ vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.06

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.59

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.34

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.42

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.22

6.91

+9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILK равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.06

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.12

+0.89

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и OILK

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-83.76%

+63.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-17.35%

+8.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-23.42%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-3.66%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-32.61%

+29.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

8.56%

-6.77%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и OILK

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 1.26%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

10.44%

-9.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

23.26%

-14.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

28.75%

-17.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

30.12%

-13.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

35.97%

-19.36%

Сравнение комиссий JEPQ и OILK

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и OILK

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности OILK в 8.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and OILK have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.44%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs OILK's -83.76%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.92% vs 19.03% for OILK. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.92% return vs 19.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 8.18% for OILK.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while OILK is Oil & Gas. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: JPMorgan and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.68% for OILK.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор