Сравнение JEPQ с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
JEPQ и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPQ и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.50% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPQ и JPST
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
JEPQ vs. JPST — Ранг доходности на риск
JEPQ
JPST
Сравнение JEPQ c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPQ | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 7.23 | -6.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 13.86 | -12.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 3.40 | -2.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 14.88 | -13.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 94.20 | -85.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPQ | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 7.23 | -6.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 6.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 3.16 | -2.32 |
Корреляция
Корреляция между JEPQ и JPST составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и JPST
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и JPST
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPQ | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -3.28% | -16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -0.30% | -11.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | 0.00% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -0.08% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 0.05% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и JPST
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPQ | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 0.22% | +5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 0.35% | +10.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 0.61% | +17.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 0.57% | +16.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 0.94% | +15.97% |