PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с JPLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPQ с JPLD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).

JEPQ и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPQ и JPLD

2026 (YTD)202520242023
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.76%15.18%24.85%6.31%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		0.63%6.01%6.49%3.23%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.63%.

JEPQ

1 день
0.13%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
2.43%
1 год
19.67%
3 года*
19.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPLD

1 день
0.13%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.68%
1 год
4.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TLTJPLD с JSCPJPLD с TFLR

Сравнение комиссий JEPQ и JPLD

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Доходность на риск

JEPQ vs. JPLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQJPLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.80

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

4.32

-2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.59

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

4.14

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

20.05

-11.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. JPLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа JPLD равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQJPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.80

-1.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

3.32

-2.48

Корреляция

Корреляция между JEPQ и JPLD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и JPLD

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности JPLD в 4.22%

TTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.12%10.53%9.65%10.03%9.44%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.22%4.24%4.47%1.83%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и JPLD

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и JPLD.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPQJPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-1.17%

-18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-1.17%

-7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-0.49%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-0.14%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

0.24%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и JPLD

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPQJPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

0.58%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

0.99%

+9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

1.79%

+16.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

1.86%

+15.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

1.86%

+15.04%