PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с JPLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с JPLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. JEPQ is passively managed, while JPLD is actively managed. Over the past year, JEPQ returned 28.59% vs 4.61% for JPLD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.12%.

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPLD

1 день
0.08%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и JPLD

2026 (YTD)202520242023
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%6.31%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		1.12%6.01%6.49%3.23%

Correlation

The correlation between JEPQ and JPLD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.07

Сравнение распределения секторов JEPQ и JPLD

Секторы
JEPQ
JPLD

Технологии

54.0%
7.4%

Коммуникационные услуги

15.4%
10.1%

Потребительский циклический сектор

12.8%
1.6%

Потребительский защитный сектор

7.1%
0.1%

Здравоохранение

4.4%
5.6%

Промышленность

3.1%
0.1%

Коммунальные услуги

1.3%
0.4%

Сырьевые материалы

1.0%
1.4%

Энергетика

0.4%
0.1%

Финансовые услуги

0.4%
13.7%

Недвижимость

0.2%
7.8%

Технологии

JEPQ
54.0%
JPLD
7.4%

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
JPLD
10.1%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
JPLD
1.6%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
JPLD
0.1%

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
JPLD
5.6%

Промышленность

JEPQ
3.1%
JPLD
0.1%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
JPLD
0.4%

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
JPLD
1.4%

Энергетика

JEPQ
0.4%
JPLD
0.1%

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
JPLD
13.7%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
JPLD
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLT

Доходность на риск

JEPQ vs. JPLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQJPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
3.17

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
5.18

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.66

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

4.61

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.99

21.36

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. JPLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPLD равному 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQJPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

3.17

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

3.26

-2.26

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и JPLD

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и JPLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQJPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-1.17%

-18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-1.00%

-7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.04%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-0.15%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.22%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и JPLD

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQJPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

0.37%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

0.97%

+8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

1.47%

+10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

1.83%

+14.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

1.83%

+14.77%

Сравнение комиссий JEPQ и JPLD

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и JPLD

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности JPLD в 4.20%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.20%4.24%4.47%1.83%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and JPLD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (1.28%) compared to JPLD (0.37%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs JPLD's -1.17%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 28.59% vs 4.61% for JPLD. On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 28.59% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 4.20% for JPLD.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while JPLD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.24% for JPLD.

JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и JPLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор