Сравнение JEPQ с JMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).
JEPQ и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и JMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPQ и JMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.76% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 1.56% | 18.02% | 28.47% | 22.89% | -8.24% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 1.56%.
JEPQ
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMOM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPQ и JMOM
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.
Доходность на риск
JEPQ vs. JMOM — Ранг доходности на риск
JEPQ
JMOM
Сравнение JEPQ c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPQ | JMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.10 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.65 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.86 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 9.59 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPQ | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.10 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.70 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между JEPQ и JMOM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и JMOM
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности JMOM в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.12% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.86% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и JMOM
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и JMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPQ | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -34.31% | +14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -7.87% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -3.13% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -6.43% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.39% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и JMOM
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 5.94%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPQ | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 6.46% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 11.40% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 19.79% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 18.62% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 20.20% | -3.30% |