PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с JMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while JMOM is a Momentum fund tracking the JP Morgan US Momentum Factor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.81%/yr vs 28.46%/yr for JMOM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 22.57%.

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

JMOM

1 день
-0.18%
1 месяц
7.73%
С начала года
22.57%
6 месяцев
21.71%
1 год
36.34%
3 года*
28.46%
5 лет*
16.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и JMOM

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-12.89%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		22.57%18.02%28.47%22.89%-8.24%

Correlation

The correlation between JEPQ and JMOM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.87

The correlation between JEPQ and JMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ и JMOM

Секторы
JEPQ
JMOM

Технологии

54.0%
38.1%

Коммуникационные услуги

15.4%
8.3%

Потребительский циклический сектор

12.8%
6.9%

Потребительский защитный сектор

7.1%
5.7%

Здравоохранение

4.4%
8.7%

Промышленность

3.1%
12.8%

Коммунальные услуги

1.3%
2.3%

Сырьевые материалы

1.0%
1.3%

Энергетика

0.4%
3.8%

Финансовые услуги

0.4%
9.6%

Недвижимость

0.2%
2.5%

Технологии

JEPQ
54.0%
JMOM
38.1%

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
JMOM
8.3%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
JMOM
6.9%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
JMOM
5.7%

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
JMOM
8.7%

Промышленность

JEPQ
3.1%
JMOM
12.8%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
JMOM
2.3%

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
JMOM
1.3%

Энергетика

JEPQ
0.4%
JMOM
3.8%

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
JMOM
9.6%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
JMOM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Доходность на риск

JEPQ vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQJMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.55

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.51

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

4.64

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.99

21.99

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMOM равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQJMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.82

+0.18

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и JMOM

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и JMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-34.31%

+14.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-7.87%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-19.51%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.35%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-6.31%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.66%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и JMOM

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 1.28%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

4.56%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

11.56%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

14.31%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

18.65%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

20.13%

-3.53%

Сравнение комиссий JEPQ и JMOM

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и JMOM

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности JMOM в 0.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.72%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and JMOM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMOM has higher volatility (4.56%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs JMOM's -34.31%.

On 3-year performance, JMOM leads with 28.46% vs 20.81% for JEPQ. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JMOM has performed better with a 28.46% return vs 20.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 0.72% for JMOM.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while JMOM is Momentum. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.12% for JMOM.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и JMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор