Сравнение JEPQ с HELO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).
JEPQ и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и HELO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPQ и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 10.12% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.37% | 7.82% | 18.05% | 6.30% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.37%.
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPQ и HELO
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Доходность на риск
JEPQ vs. HELO — Ранг доходности на риск
JEPQ
HELO
Сравнение JEPQ c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPQ | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.93 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.39 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.42 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 5.66 | +3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPQ | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.93 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.40 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между JEPQ и HELO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и HELO
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности HELO в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и HELO
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и HELO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPQ | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -10.89% | -9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -5.76% | -5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -4.58% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -1.22% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.44% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и HELO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPQ | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 2.67% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 5.39% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 8.58% | +9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 8.13% | +8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 8.13% | +8.78% |