PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с HELO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. JEPQ is passively managed, while HELO is actively managed. Over the past year, JEPQ returned 28.59% vs 10.94% for HELO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for HELO.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 2.26%.

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и HELO

2026 (YTD)202520242023
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%10.12%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%7.82%18.05%6.30%

Correlation

The correlation between JEPQ and HELO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.88

The correlation between JEPQ and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ и HELO

Секторы
JEPQ
HELO

Технологии

54.0%
39.8%

Коммуникационные услуги

15.4%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.8%
11.6%

Потребительский защитный сектор

7.1%
3.5%

Здравоохранение

4.4%
8.2%

Промышленность

3.1%
6.0%

Коммунальные услуги

1.3%
2.5%

Сырьевые материалы

1.0%
1.5%

Энергетика

0.4%
3.3%

Финансовые услуги

0.4%
10.0%

Недвижимость

0.2%
1.8%

Технологии

JEPQ
54.0%
HELO
39.8%

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
HELO
10.9%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
HELO
11.6%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
HELO
3.5%

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
HELO
8.2%

Промышленность

JEPQ
3.1%
HELO
6.0%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
HELO
2.5%

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
HELO
1.5%

Энергетика

JEPQ
0.4%
HELO
3.3%

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
HELO
10.0%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
HELO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

JEPQ vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQHELODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.77

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.50

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

1.91

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.99

8.44

+7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа HELO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.77

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.63

-0.63

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и HELO

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-10.89%

-9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-5.76%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.32%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-1.18%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.30%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и HELO

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

0.70%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

4.99%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

6.20%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

7.95%

+8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

7.95%

+8.65%

Сравнение комиссий JEPQ и HELO

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и HELO

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности HELO в 0.62%

ПозицияTTM2025202420232022
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and HELO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (1.28%) compared to HELO (0.70%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs HELO's -10.89%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 28.59% vs 10.94% for HELO. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 28.59% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 0.62% for HELO.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.50% for HELO.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор