PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с GPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. JEPQ is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, JEPQ returned 29.00% vs 25.55% for GPIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JEPQ показывает доходность 9.54%, а GPIX немного выше – 9.91%.

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и GPIX

2026 (YTD)202520242023
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%15.18%24.85%13.57%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		9.91%16.25%21.77%13.45%

Correlation

The correlation between JEPQ and GPIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.91

The correlation between JEPQ and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ и GPIX

Секторы
JEPQ
GPIX

Технологии

54.0%
35.5%

Коммуникационные услуги

15.4%
11.5%

Потребительский циклический сектор

12.8%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.1%
4.9%

Здравоохранение

4.4%
8.4%

Промышленность

3.1%
8.4%

Коммунальные услуги

1.3%
2.4%

Сырьевые материалы

1.0%
1.8%

Энергетика

0.4%
3.5%

Финансовые услуги

0.4%
11.6%

Недвижимость

0.2%
2.0%

Технологии

JEPQ
54.0%
GPIX
35.5%

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
GPIX
11.5%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
GPIX
10.1%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
GPIX
4.9%

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
GPIX
8.4%

Промышленность

JEPQ
3.1%
GPIX
8.4%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
GPIX
2.4%

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
GPIX
1.8%

Энергетика

JEPQ
0.4%
GPIX
3.5%

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
GPIX
11.6%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
GPIX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с BALIGPIX с TSPY

Доходность на риск

JEPQ vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.52

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.48

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.48

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.33

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.22

16.77

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.78

-0.78

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и GPIX

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-17.50%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-7.71%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.48%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-1.48%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.53%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и GPIX

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 1.26%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

2.26%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

7.89%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

10.17%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

13.80%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

13.80%

+2.81%

Сравнение комиссий JEPQ и GPIX

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и GPIX

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности GPIX в 8.00%

ПозицияTTM2025202420232022
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JEPQ and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPIX has higher volatility (2.26%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 29.00% vs 25.55% for GPIX. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 29.00% return vs 25.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 8.00% for GPIX.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор