PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPQ с GPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).

JEPQ и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPQ и GPIX

2026 (YTD)202520242023
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%13.57%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		-2.58%16.25%21.77%13.45%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью -2.58%.

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
0.63%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
0.32%
1 год
17.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с BALIGPIX с ISPY

Сравнение комиссий JEPQ и GPIX

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

JEPQ vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQGPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.02

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.54

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.53

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

7.95

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.02

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.45

-0.61

Корреляция

Корреляция между JEPQ и GPIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и GPIX

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности GPIX в 8.66%

TTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.66%8.01%7.45%1.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и GPIX

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и GPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPQGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-17.50%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.54%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-4.53%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-1.54%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.22%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и GPIX

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPQGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

5.11%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

8.44%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

17.02%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

14.06%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

14.06%

+2.85%