Сравнение JEPQ с GPIX
JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while GPIX is a Derivative Income fund tracking the No Index - Active. Both are passively managed. Over the past year, JEPQ returned 22.20% vs 22.59% for GPIX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 12.64%.
JEPQ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 9.43%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.36%
GPIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 11.73%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $66.42M | $57.17M | $53.50M | |
| $517.42M | $438.63M | $428.34M |
Сравнение доходности по годам JEPQ и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.43% | 15.18% | 24.85% | 11.54% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 12.64% | 16.25% | 21.77% | 13.04% |
Correlation
The correlation between JEPQ and GPIX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between JEPQ and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов JEPQ и GPIX
Секторы
JEPQ
GPIX
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
Энергетика
Недвижимость
Технологии
JEPQ
GPIX
Коммуникационные услуги
JEPQ
GPIX
Потребительский циклический сектор
JEPQ
GPIX
Потребительский защитный сектор
JEPQ
GPIX
Здравоохранение
JEPQ
GPIX
Промышленность
JEPQ
GPIX
Коммунальные услуги
JEPQ
GPIX
Сырьевые материалы
JEPQ
GPIX
Финансовые услуги
JEPQ
GPIX
Энергетика
JEPQ
GPIX
Недвижимость
JEPQ
GPIX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPQ vs. GPIX — Ранг доходности на риск
JEPQ
GPIX
Сравнение JEPQ c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPQ | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.94 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 13.92 | -3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и GPIX
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPQ | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -17.50% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -7.71% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -0.07% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -1.46% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.63% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и GPIX
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPQ | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 3.31% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 9.05% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 11.09% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 13.76% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 13.76% | +3.16% |
Сравнение комиссий JEPQ и GPIX
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и GPIX
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности GPIX в 8.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.05% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.99% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, JEPQ and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JEPQ has higher volatility (6.20%) compared to GPIX (3.31%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs GPIX's -17.50%.
On 1-year performance, GPIX leads with 22.59% vs 22.20% for JEPQ. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 22.59% return vs 22.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.99%, compared with 8.05% for GPIX.
JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while GPIX is Derivative Income. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while GPIX tracks No Index - Active. They also come from different issuers: JPMorgan and Goldman Sachs Asset Management. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.29% for GPIX.
GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPQ и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор