Сравнение GPIX с TSPY
GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GPIX returned 21.80% vs 21.02% for TSPY. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.68%/yr for TSPY.
Доходность
Сравнение доходности GPIX и TSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPIX показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у TSPY с доходностью 9.17%.
GPIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 9.60%
- С начала года
- 10.85%
- 1 год
- 21.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPY
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 7.81%
- С начала года
- 9.17%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPIX и TSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 10.85% | 16.25% | 8.32% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 9.17% | 17.29% | 6.59% |
Correlation
The correlation between GPIX and TSPY is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between GPIX and TSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIX vs. TSPY — Ранг доходности на риск
GPIX
TSPY
Сравнение GPIX c TSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPIX | TSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.19 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.60 | 9.29 | +4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPIX и TSPY
Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, примерно равная максимальной просадке TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и TSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIX | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -18.02% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -9.63% | +1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.16% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -2.48% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.27% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIX и TSPY
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) имеют волатильность 3.27% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIX | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 3.36% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 9.63% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 12.30% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 15.95% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.78% | 15.95% | -2.17% |
Сравнение комиссий GPIX и TSPY
GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TSPY в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIX и TSPY
Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности TSPY в 13.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.06% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 13.88% | 13.69% | 3.45% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GPIX and TSPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSPY has higher volatility (3.36%) compared to GPIX (3.27%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs TSPY's -18.02%.
On 1-year performance, GPIX leads with 21.80% vs 21.02% for TSPY. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 21.80% return vs 21.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for TSPY.
TSPY has the higher dividend yield at 13.88%, compared with 8.06% for GPIX.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and TappAlpha. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.68% for TSPY.
GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPIX и TSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор