Сравнение JEPQ с GOOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).
JEPQ и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и GOOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPQ и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.76% | 15.18% | 24.85% | 6.30% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | -8.43% | 52.46% | 27.67% | 6.17% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью -8.43%.
JEPQ
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- 66.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPQ и GOOP
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GOOP в 0.99%.
Доходность на риск
JEPQ vs. GOOP — Ранг доходности на риск
JEPQ
GOOP
Сравнение JEPQ c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPQ | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.35 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 3.14 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.85 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 11.39 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPQ | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.35 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.24 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между JEPQ и GOOP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и GOOP
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что меньше доходности GOOP в 13.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.12% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.65% | 11.79% | 13.73% | 2.06% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и GOOP
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и GOOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPQ | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -27.49% | +7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -23.32% | +14.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -16.04% | +11.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -6.46% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 5.83% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и GOOP
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 5.94%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPQ | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 11.38% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 20.02% | -9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 28.37% | -9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 24.74% | -7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 24.74% | -7.84% |