Сравнение JEPQ с GLD
JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.72%/yr vs 29.73%/yr for GLD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 0.06%.
JEPQ
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 29.73%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам JEPQ и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.23% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.06% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -2.56% |
Correlation
The correlation between JEPQ and GLD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.14 |
The correlation between JEPQ and GLD shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPQ vs. GLD — Ранг доходности на риск
JEPQ
GLD
Сравнение JEPQ c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPQ | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.19 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 1.04 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.94 | 2.97 | +12.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и GLD
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPQ | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -45.56% | +25.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -24.46% | +15.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | -24.46% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.03% | +20.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -16.16% | +12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 8.59% | -6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и GLD
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 5.42%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPQ | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 8.37% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 24.21% | -13.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 27.49% | -14.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 18.26% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 16.10% | +0.66% |
Сравнение комиссий JEPQ и GLD
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и GLD
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.00% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
JEPQ and GLD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (8.37%) compared to JEPQ (5.42%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs GLD's -45.56%.
On 3-year performance, GLD leads with 29.73% vs 20.72% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GLD has performed better with a 29.73% return vs 20.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.00%, compared with 0.00% for GLD.
JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while GLD is Gold. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.40% for GLD.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPQ и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор