PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с FNILX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, JEPQ returned 19.91%/yr vs 21.29%/yr for FNILX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 8.36%.

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
0.68%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
26.60%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNILX

1 день
1.81%
1 месяц
-1.16%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.67%
1 год
24.79%
3 года*
21.29%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и FNILX

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		8.36%17.81%25.47%27.45%-7.47%

Correlation

The correlation between JEPQ and FNILX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.92

The correlation between JEPQ and FNILX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Доходность на риск

JEPQ vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPQFNILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.92

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.60

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.66

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

11.84

+2.00

JEPQ vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и FNILX

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и FNILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-33.76%

+13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-9.01%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-19.08%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-2.87%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-5.36%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.02%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и FNILX

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.59%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

9.76%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

12.47%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

17.32%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

20.05%

-3.32%

Сравнение комиссий JEPQ и FNILX

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и FNILX

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности FNILX в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		0.93%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JEPQ and FNILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JEPQ has higher volatility (4.98%) compared to FNILX (4.59%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs FNILX's -33.76%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и FNILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор