PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с FEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. JEPQ is passively managed, while FEPI is actively managed. Over the past year, JEPQ returned 28.59% vs 32.79% for FEPI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 10.45%.

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
0.02%
1 месяц
5.76%
С начала года
10.45%
6 месяцев
11.25%
1 год
32.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и FEPI

2026 (YTD)202520242023
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%7.29%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		10.45%18.33%15.69%11.70%

Correlation

The correlation between JEPQ and FEPI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.91

The correlation between JEPQ and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ и FEPI

Секторы
JEPQ
FEPI

Технологии

54.0%
62.1%

Коммуникационные услуги

15.4%
24.9%

Потребительский циклический сектор

12.8%
13.0%

Потребительский защитный сектор

7.1%

-

Здравоохранение

4.4%

-

Промышленность

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.4%

-

Финансовые услуги

0.4%

-

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

JEPQ
54.0%
FEPI
62.1%

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
FEPI
24.9%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
FEPI
13.0%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
FEPI

-

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
FEPI

-

Промышленность

JEPQ
3.1%
FEPI

-

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
FEPI

-

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
FEPI

-

Энергетика

JEPQ
0.4%
FEPI

-

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
FEPI

-

Недвижимость

JEPQ
0.2%
FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPIFEPI с GPIQ

Доходность на риск

JEPQ vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.99

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.65

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.55

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.99

8.56

+7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEPI равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.99

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.16

-0.16

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и FEPI

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-23.56%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-12.91%

+4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.43%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-3.50%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

3.84%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и FEPI

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 1.28%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

3.31%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

12.54%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

16.52%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

19.00%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

19.00%

-2.40%

Сравнение комиссий JEPQ и FEPI

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и FEPI

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что меньше доходности FEPI в 23.91%

ПозицияTTM2025202420232022
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		23.91%25.48%27.18%4.21%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and FEPI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEPI has higher volatility (3.31%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, FEPI leads with 32.79% vs 28.59% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 32.79% return vs 28.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for FEPI.

FEPI has the higher dividend yield at 23.91%, compared with 10.08% for JEPQ.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while FEPI is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and REX. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.65% for FEPI.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор